PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWO с EWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWOEWL
Дох-ть с нач. г.0.08%0.62%
Дох-ть за 1 год6.92%9.79%
Дох-ть за 3 года-2.26%-0.28%
Дох-ть за 5 лет3.84%6.26%
Дох-ть за 10 лет5.93%6.10%
Коэф-т Шарпа0.651.00
Коэф-т Сортино0.951.46
Коэф-т Омега1.121.17
Коэф-т Кальмара0.480.96
Коэф-т Мартина2.684.17
Индекс Язвы3.51%3.05%
Дневная вол-ть14.52%12.71%
Макс. просадка-75.69%-51.62%
Текущая просадка-14.12%-9.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EWO и EWL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWO и EWL

С начала года, EWO показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у EWL с доходностью 0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWO имеют среднегодовую доходность 5.93%, а акции EWL немного впереди с 6.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.65%
-0.41%
EWO
EWL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWO и EWL

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.


EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWO c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWO, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWO, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.68
EWL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWL, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWL, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.17

Сравнение коэффициента Шарпа EWO и EWL

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа EWL равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65
1.00
EWO
EWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и EWL

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности EWL в 2.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWO
iShares MSCI Austria ETF
7.79%5.65%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%3.93%2.02%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
2.14%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%1.83%

Просадки

Сравнение просадок EWO и EWL

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и EWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.12%
-9.97%
EWO
EWL

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и EWL

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.21%
4.00%
EWO
EWL