Сравнение EWO с EWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL).
EWO и EWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWO и EWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWO и EWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | -0.77% | 32.92% | -2.80% | 17.67% | -18.89% | 20.20% | 11.80% | 31.58% | -9.21% | 23.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EWO показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у EWL с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции EWL по среднегодовой доходности: 12.46% против 9.51% соответственно.
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
EWL
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWO и EWL
EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.
Доходность на риск
EWO vs. EWL — Ранг доходности на риск
EWO
EWL
Сравнение EWO c EWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWO | EWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.02 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.48 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.27 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 4.85 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWO | EWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.02 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EWO и EWL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWO и EWL
Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности EWL в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.72% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок EWO и EWL
Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и EWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWO | EWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -51.62% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -13.48% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | -28.99% | -12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | -28.99% | -29.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -8.57% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.27% | -11.12% | -17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.52% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWO и EWL
iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWO | EWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 6.55% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 10.81% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 16.93% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 15.85% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 16.36% | +6.43% |