PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWO с EWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWO и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.60%
-0.12%
EWO
EWL

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у EWL с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции EWO уступали акциям EWL по среднегодовой доходности: 5.58% против 5.88% соответственно.


EWO

С начала года

0.56%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-7.60%

1 год

7.33%

5 лет (среднегодовая)

4.04%

10 лет (среднегодовая)

5.58%

EWL

С начала года

-0.01%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-0.12%

1 год

7.61%

5 лет (среднегодовая)

6.17%

10 лет (среднегодовая)

5.88%

Основные характеристики


EWOEWL
Коэф-т Шарпа0.510.61
Коэф-т Сортино0.760.92
Коэф-т Омега1.091.11
Коэф-т Кальмара0.380.64
Коэф-т Мартина1.892.16
Индекс Язвы3.89%3.52%
Дневная вол-ть14.49%12.43%
Макс. просадка-75.69%-51.62%
Текущая просадка-13.70%-10.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWO и EWL

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.


EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EWO и EWL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWO c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.510.61
Коэффициент Сортино EWO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.760.92
Коэффициент Омега EWO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.11
Коэффициент Кальмара EWO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.380.64
Коэффициент Мартина EWO, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.892.16
EWO
EWL

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWL равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51
0.61
EWO
EWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и EWL

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности EWL в 2.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWO
iShares MSCI Austria ETF
7.76%5.65%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%3.93%2.02%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
2.15%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%1.83%

Просадки

Сравнение просадок EWO и EWL

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и EWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.70%
-10.54%
EWO
EWL

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и EWL

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
3.87%
EWO
EWL