Сравнение NORW с EWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK).
NORW и EWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. EWK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Belgium Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и EWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и EWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.68% | 35.38% | 0.14% | 7.47% | -13.98% | 12.84% | 0.04% | 25.92% | -20.40% | 23.70% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у EWK с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции EWK по среднегодовой доходности: 9.79% против 6.00% соответственно.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
EWK
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и EWK
NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWK в 0.49%.
Доходность на риск
NORW vs. EWK — Ранг доходности на риск
NORW
EWK
Сравнение NORW c EWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | EWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.77 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.38 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.79 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 7.28 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.77 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.25 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между NORW и EWK составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и EWK
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности EWK в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.71% | 1.73% | 3.25% | 2.09% | 2.58% | 3.64% | 1.66% | 2.77% | 2.78% | 2.91% | 1.75% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и EWK
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки EWK в -74.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и EWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -74.10% | +38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -15.47% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -35.22% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -42.80% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -10.08% | +8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -21.63% | +11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.80% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и EWK
Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK) имеют волатильность 7.26% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.57% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 10.86% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 16.03% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 17.67% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 18.95% | +1.84% |