PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NORW с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NORW returned 7.99%/yr vs 15.53%/yr for DTCR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NORW и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 26.31%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

NORW

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.27%
С начала года
26.31%
6 месяцев
31.64%
1 год
36.12%
3 года*
23.02%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.61%

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NORW и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
NORW
Global X MSCI Norway ETF		26.31%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%16.54%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between NORW and DTCR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.42

The correlation between NORW and DTCR shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NORW и DTCR

Секторы
NORW
DTCR

Энергетика

29.4%

-

Финансовые услуги

22.6%

-

Промышленность

13.3%

-

Потребительский защитный сектор

12.5%

-

Сырьевые материалы

10.9%

-

Коммуникационные услуги

5.9%
2.5%

Технологии

4.1%
40.8%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Недвижимость

0.4%
56.8%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

NORW
29.4%
DTCR

-

Финансовые услуги

NORW
22.6%
DTCR

-

Промышленность

NORW
13.3%
DTCR

-

Потребительский защитный сектор

NORW
12.5%
DTCR

-

Сырьевые материалы

NORW
10.9%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

NORW
5.9%
DTCR
2.5%

Технологии

NORW
4.1%
DTCR
40.8%

Коммунальные услуги

NORW
0.7%
DTCR

-

Недвижимость

NORW
0.4%
DTCR
56.8%

Потребительский циклический сектор

NORW
0.2%
DTCR

-

Здравоохранение

NORW

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

NORW vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NORWDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.90

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.71

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.61

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

6.61

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

20.78

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NORW vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NORWDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.90

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.36

Просадки

Сравнение просадок NORW и DTCR

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-38.98%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-12.89%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-24.96%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-38.98%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.74%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-12.37%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.09%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и DTCR

Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 4.06%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

7.16%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

16.92%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

21.84%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

21.83%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

21.90%

-1.10%

Сравнение комиссий NORW и DTCR

И NORW, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и DTCR

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.72%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

NORW and DTCR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.16%) compared to NORW (4.06%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.53% vs 7.99% for NORW. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.53% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.

NORW has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.72% for DTCR.

NORW is categorized as Europe Equities, while DTCR is REIT. NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор