PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NORW с DFE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NORW и DFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NORW и DFE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF
25.75%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
1.01%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 9.79% против 6.74% соответственно.


NORW

1 день
-1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
25.75%
6 месяцев
26.01%
1 год
42.78%
3 года*
21.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
9.79%

DFE

1 день
1.11%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.01%
6 месяцев
4.03%
1 год
24.19%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.09%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Norway ETF

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Сравнение комиссий NORW и DFE

NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.


Доходность на риск

NORW vs. DFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NORW
Ранг доходности на риск NORW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 8888
Ранг коэф-та Мартина

DFE
Ранг доходности на риск DFE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c DFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NORWDFEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.43

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.97

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.11

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

7.33

+4.19

NORW vs. DFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа DFE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и DFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NORWDFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.43

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.27

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.28

+0.12

Корреляция

Корреляция между NORW и DFE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и DFE

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности DFE в 4.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NORW
Global X MSCI Norway ETF
2.74%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
4.05%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%

Просадки

Сравнение просадок NORW и DFE

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и DFE.


Загрузка...

Показатели просадок


NORWDFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-69.38%

+33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-11.41%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-40.34%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-49.66%

+15.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-6.96%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-17.86%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.28%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и DFE

Global X MSCI Norway ETF (NORW) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеют волатильность 7.26% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NORWDFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.92%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

10.83%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

17.00%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

18.94%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

19.70%

+1.09%