Сравнение NORW с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
NORW и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 9.79% против 6.74% соответственно.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и DFE
NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
NORW vs. DFE — Ранг доходности на риск
NORW
DFE
Сравнение NORW c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.43 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.97 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.11 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 7.33 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.43 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между NORW и DFE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и DFE
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и DFE
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -69.38% | +33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -11.41% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -40.34% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -49.66% | +15.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -6.96% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -17.86% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.28% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и DFE
Global X MSCI Norway ETF (NORW) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеют волатильность 7.26% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.92% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 10.83% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 17.00% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 18.94% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 19.70% | +1.09% |