Сравнение NORW с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
NORW и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.43% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и AIQ
NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
NORW vs. AIQ — Ранг доходности на риск
NORW
AIQ
Сравнение NORW c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.09 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.64 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.84 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 6.13 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.09 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.64 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между NORW и AIQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и AIQ
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и AIQ
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -44.66% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -16.47% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -44.66% | +11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -11.70% | +10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -9.96% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 4.95% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и AIQ
Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 7.26%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 8.98% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 17.89% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 26.96% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 24.97% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 25.40% | -4.61% |