PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOG с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOG с FTGC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) is a stock, while FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by First Trust. Over the past 10 years, NOG returned -6.59%/yr vs 7.15%/yr for FTGC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOG и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: -6.59% против 7.15% соответственно.

NOG

1 день
0.57%
1 месяц
-18.23%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-7.06%
1 год
-29.94%
3 года*
-10.82%
5 лет*
3.76%
10 лет*
-6.59%

FTGC

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.37%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.54%
1 год
28.18%
3 года*
14.26%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOG и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		-8.21%-38.20%4.84%25.54%54.51%136.72%-62.56%3.54%10.24%-25.45%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		18.86%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Correlation

The correlation between NOG and FTGC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.43

The correlation between NOG and FTGC has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Oil and Gas, Inc.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с NOG:
NOG с DVNNOG с DNNNOG с DEC.LNOG с ETNOG с MPCNOG с WMNOG с COST
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

NOG vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOG
Ранг доходности на риск NOG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG: 77
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOG c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOGFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.82

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.46

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.32

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.60

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

9.67

-11.12

NOG vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOG и FTGC

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOGFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-59.47%

-39.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.42%

-10.87%

-25.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.36%

-10.87%

-40.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.36%

-22.64%

-28.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.00%

-35.91%

-57.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.68%

-10.87%

-81.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.76%

-27.34%

-42.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.64%

2.94%

+17.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и FTGC

Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOGFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

3.07%

+9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.02%

13.21%

+17.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.97%

15.70%

+29.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.19%

15.87%

+33.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

14.71%

+55.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и FTGC

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности FTGC в 16.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.13%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		9.27%8.38%4.41%4.02%2.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOG and FTGC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOG has higher volatility (12.38%) compared to FTGC (3.07%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs FTGC's -59.47%.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOG и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор