PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NOG с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NOG и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -4.41% против 6.09% соответственно.


NOG

1 день
0.14%
1 месяц
11.78%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
2.71%
1 год
-15.98%
3 года*
-11.67%
5 лет*
9.77%
10 лет*
-4.41%
Всё время*
-2.06%

EWZ

1 день
0.71%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
7.98%
С начала года
12.74%
1 год
38.07%
3 года*
8.57%
5 лет*
6.23%
10 лет*
6.09%
Всё время*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOG и EWZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.
2.71%-38.20%4.84%25.54%54.51%136.72%-62.56%3.54%10.24%-25.45%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
12.74%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between NOG and EWZ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г.

0.34

The correlation between NOG and EWZ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Northern Oil and Gas, Inc.

iShares MSCI Brazil ETF

Доходность на риск

NOG vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NOG
Ранг доходности на риск NOG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG: 3030
Ранг коэф-та Мартина

EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOG c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NOGEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.99

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

5.09

-5.86

NOG vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа EWZ равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOG и EWZ

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и EWZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NOGEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-77.25%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.43%

-19.27%

-22.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.08%

-31.36%

-23.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.08%

-32.24%

-22.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.15%

-56.99%

-35.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.81%

-21.48%

-70.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.85%

-35.89%

-33.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.69%

7.50%

+13.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и EWZ

Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NOGEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.95%

5.63%

+10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.18%

19.81%

+13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.12%

24.92%

+21.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.16%

27.55%

+21.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.60%

33.91%

+36.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и EWZ

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности EWZ в 4.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
4.13%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.
8.48%8.38%4.41%4.02%2.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NOG and EWZ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOG has higher volatility (15.95%) compared to EWZ (5.63%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs EWZ's -77.25%.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOG и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор