Сравнение NOG с EWZ
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) is a stock, while EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Over the past 10 years, NOG returned -4.41%/yr vs 6.09%/yr for EWZ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOG и EWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -4.41% против 6.09% соответственно.
NOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -2.06%
EWZ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 38.07%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 6.09%
- Всё время*
- 6.39%
Сравнение доходности по годам NOG и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 2.71% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 12.74% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
Correlation
The correlation between NOG and EWZ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between NOG and EWZ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. EWZ — Ранг доходности на риск
NOG
EWZ
Сравнение NOG c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOG | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.99 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.09 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOG и EWZ
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и EWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -77.25% | -21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.43% | -19.27% | -22.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.08% | -31.36% | -23.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.08% | -32.24% | -22.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.15% | -56.99% | -35.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.81% | -21.48% | -70.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -35.89% | -33.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.69% | 7.50% | +13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и EWZ
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 5.63% | +10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 19.81% | +13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 24.92% | +21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 27.55% | +21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.60% | 33.91% | +36.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и EWZ
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности EWZ в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.13% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.48% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOG and EWZ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.95%) compared to EWZ (5.63%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs EWZ's -77.25%.
EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и EWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор