Сравнение NOG с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOG или XLE.
Основные характеристики
| NOG | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.13% | 14.57% |
| Дох-ть за 1 год | 20.55% | 17.55% |
| Дох-ть за 3 года | 23.02% | 21.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.81% | 14.51% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.80% | 4.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 2.02 | 3.01 |
| Индекс Язвы | 9.88% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 33.35% | 17.83% |
| Макс. просадка | -98.96% | -71.54% |
| Текущая просадка | -85.92% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между NOG и XLE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NOG и XLE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOG показывает доходность 14.13%, а XLE немного выше – 14.57%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -8.80% против 4.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NOG c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и XLE
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности XLE в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 3.96% | 4.02% | 2.86% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок NOG и XLE
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и XLE
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.