PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOG с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NOG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOG и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		30.46%-38.20%4.84%25.54%54.51%136.72%-62.56%3.54%10.24%-25.45%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность 30.46%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -1.16% против 11.23% соответственно.

NOG

1 день
-5.58%
1 месяц
0.28%
С начала года
30.46%
6 месяцев
15.96%
1 год
-1.17%
3 года*
2.12%
5 лет*
20.94%
10 лет*
-1.16%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Oil and Gas, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NOG:
NOG с DNNNOG с DEC.LNOG с MPCNOG с WMNOG с COSTNOG с ETNOG с VTI
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

NOG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOG
Ранг доходности на риск NOG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOGXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.18

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.56

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.61

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

4.23

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOGXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.18

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.89

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.38

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.31

-0.32

Корреляция

Корреляция между NOG и XLE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и XLE

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		6.52%8.38%4.41%4.02%2.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок NOG и XLE

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

NOGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-71.26%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.26%

-18.79%

-15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.36%

-26.04%

-25.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.08%

-66.81%

-27.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.60%

-5.74%

-83.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.53%

-18.05%

-51.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.33%

7.15%

+13.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и XLE

Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

6.45%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.05%

14.46%

+16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.32%

25.21%

+29.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.70%

26.09%

+23.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.88%

29.50%

+41.38%