PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOG с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOG с XLE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOG или XLE.

Корреляция

Корреляция между NOG и XLE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NOG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOG:

-0.65

XLE:

-0.39

Коэф-т Сортино

NOG:

-0.74

XLE:

-0.30

Коэф-т Омега

NOG:

0.90

XLE:

0.96

Коэф-т Кальмара

NOG:

-0.34

XLE:

-0.43

Коэф-т Мартина

NOG:

-1.59

XLE:

-1.15

Индекс Язвы

NOG:

19.83%

XLE:

7.54%

Дневная вол-ть

NOG:

48.49%

XLE:

25.12%

Макс. просадка

NOG:

-98.96%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

NOG:

-90.62%

XLE:

-13.88%

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -8.16% против 4.27% соответственно.

NOG

С начала года

-27.49%

1 месяц

7.32%

6 месяцев

-33.40%

1 год

-31.60%

5 лет

32.27%

10 лет

-8.16%

XLE

С начала года

-3.02%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-10.65%

1 год

-9.76%

5 лет

21.23%

10 лет

4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOG и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOG
Ранг риск-скорректированной доходности NOG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и XLE

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности XLE в 3.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		6.37%4.41%4.02%2.86%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок NOG и XLE

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и XLE

Загрузка...