PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOG с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOG с XLE

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOG или XLE.

Корреляция

Корреляция между NOG и XLE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NOG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOG:

-0.58

XLE:

-0.34

Коэф-т Сортино

NOG:

-0.53

XLE:

-0.25

Коэф-т Омега

NOG:

0.93

XLE:

0.96

Коэф-т Кальмара

NOG:

-0.29

XLE:

-0.39

Коэф-т Мартина

NOG:

-1.30

XLE:

-1.01

Индекс Язвы

NOG:

20.55%

XLE:

7.77%

Дневная вол-ть

NOG:

49.23%

XLE:

25.28%

Макс. просадка

NOG:

-98.96%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

NOG:

-90.19%

XLE:

-12.67%

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность -24.19%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -7.62% против 4.45% соответственно.

NOG

С начала года

-24.19%

1 месяц

14.76%

6 месяцев

-30.61%

1 год

-28.25%

3 года

4.54%

5 лет

30.72%

10 лет

-7.62%

XLE

С начала года

-1.66%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

-10.94%

1 год

-8.48%

3 года

4.45%

5 лет

21.55%

10 лет

4.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Oil and Gas, Inc.

Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOG и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOG
Ранг риск-скорректированной доходности NOG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и XLE

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности XLE в 3.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		6.09%4.41%4.02%2.86%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.42%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок NOG и XLE

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и XLE

Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...