Сравнение DVN с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVN или MPC.
Доходность
Сравнение доходности DVN и MPC
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: -1.95% против 16.32% соответственно.
DVN
-12.66%
-5.39%
-21.00%
-11.23%
19.11%
-1.95%
MPC
7.95%
-0.28%
-11.71%
8.28%
24.58%
16.32%
Фундаментальные показатели
| DVN | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.19B | $49.88B |
| EPS | $5.40 | $12.89 |
| Цена/прибыль | 7.10 | 12.04 |
| PEG коэффициент | 14.90 | 15.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.43B | $142.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.64B | $11.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.26B | $10.28B |
Основные характеристики
| DVN | MPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 0.35 |
| Коэф-т Сортино | -0.51 | 0.67 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | -0.22 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 0.59 |
| Индекс Язвы | 14.69% | 17.44% |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 29.23% |
| Макс. просадка | -94.93% | -79.67% |
| Текущая просадка | -52.53% | -27.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DVN и MPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVN c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и MPC
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности MPC в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 5.20% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.57% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок DVN и MPC
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и MPC
Текущая волатильность для Devon Energy Corporation (DVN) составляет 6.33%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что DVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности