Сравнение NOG с CVX
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — NOG in Oil & Gas E&P, CVX in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, NOG returned -4.41%/yr vs 10.61%/yr for CVX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NOG и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: -4.41% против 10.61% соответственно.
NOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -2.06%
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам NOG и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 2.71% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between NOG and CVX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between NOG and CVX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOG:
$2.31B
CVX:
$377.75B
NOG:
-$6.34
CVX:
$5.57
NOG:
1.37
CVX:
2.02
NOG:
1.17
CVX:
2.05
NOG:
$1.52B
CVX:
$185.89B
NOG:
$450.66M
CVX:
$47.27B
NOG:
$73.21M
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. CVX — Ранг доходности на риск
NOG
CVX
Сравнение NOG c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOG | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.53 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 4.23 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOG и CVX
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -55.77% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.43% | -20.81% | -20.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.08% | -20.81% | -34.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.08% | -24.95% | -30.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.15% | -55.77% | -36.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.81% | -9.33% | -82.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -11.40% | -58.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.69% | 7.53% | +13.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и CVX
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 7.57% | +8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 17.72% | +15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 22.73% | +23.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 25.16% | +24.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.60% | 29.25% | +41.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и CVX
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности CVX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.48% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOG and CVX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.95%) compared to CVX (7.57%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор