PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOC с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOC с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOC (Northrop Grumman Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NOC returned 11.53%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOC и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции NOC уступали акциям V по среднегодовой доходности: 11.53% против 15.98% соответственно.

NOC

1 день
-0.40%
1 месяц
0.17%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.44%
3 года*
8.64%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.53%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOC и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOC
Northrop Grumman Corporation		-2.75%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between NOC and V is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.34

Over the past year, the correlation between NOC and V has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

NOC:

$31.95

V:

$15.24

Коэффициент P/E

NOC:

17.22

V:

21.16

Коэффициент PEG

NOC:

2.54

V:

1.30

Коэффициент P/S

NOC:

1.86

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$42.37B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$8.69B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$7.50B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northrop Grumman Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

NOC vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOC c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.56

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
-0.68

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.92

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.73

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

-1.57

+2.59

NOC vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOC и V

Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-51.90%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-17.18%

-14.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.20%

-20.38%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-28.60%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-36.36%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.03%

-12.96%

-15.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-8.26%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

10.73%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и V

Northrop Grumman Corporation (NOC) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что NOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

5.57%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

17.57%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

22.35%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

22.82%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

24.45%

+0.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и V

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B20222023202420252026
9.88B
11.23B
(NOC) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOC и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northrop Grumman Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
19.8%
-79.3%
Активы портфеля
NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

NOC and V have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOC has higher volatility (7.39%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs V's -51.90%.

NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOC и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор