PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOC с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOC с NUKZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOC (Northrop Grumman Corporation) is a stock, while NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) is Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Over the past year, NOC returned 9.44% vs 41.42% for NUKZ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOC и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 13.31%.

NOC

1 день
-1.96%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-4.20%
1 год
9.44%
3 года*
7.60%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.12%

NUKZ

1 день
-2.59%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.31%
6 месяцев
10.66%
1 год
41.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOC и NUKZ

2026 (YTD)20252024
NOC
Northrop Grumman Corporation		-7.04%23.61%2.86%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.31%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between NOC and NUKZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.04

The correlation between NOC and NUKZ shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northrop Grumman Corporation

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

NOC vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOC c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.40

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.02

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

2.52

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

6.34

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOC vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.40

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.75

-1.30

Просадки

Сравнение просадок NOC и NUKZ

Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-33.03%

-38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-16.51%

-14.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.20%

-5.61%

-25.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-6.01%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

6.55%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и NUKZ

Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 6.34%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

10.30%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

22.05%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.20%

29.74%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

32.70%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

32.70%

-7.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и NUKZ

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности NUKZ в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.79%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOC and NUKZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to NOC (6.34%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs NUKZ's -33.03%.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOC и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор