PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOC с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOC с NUKZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northrop Grumman Corporation (NOC) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ).

NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NOC и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOC и NUKZ

2026 (YTD)20252024
NOC
Northrop Grumman Corporation		22.63%23.61%2.86%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		5.84%56.57%62.98%

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 5.84%.

NOC

1 день
2.16%
1 месяц
-9.25%
С начала года
22.63%
6 месяцев
15.96%
1 год
38.02%
3 года*
16.63%
5 лет*
18.58%
10 лет*
15.11%

NUKZ

1 день
2.19%
1 месяц
-9.62%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.06%
1 год
75.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northrop Grumman Corporation

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с RGRNOC с DEFNOC с VTI
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN

Доходность на риск

NOC vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOC c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCNUKZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.38

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.06

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

4.72

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

12.40

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOC vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.38

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.78

-1.30

Корреляция

Корреляция между NOC и NUKZ составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и NUKZ

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности NUKZ в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.33%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.86%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOC и NUKZ

Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и NUKZ.

Загрузка...

Показатели просадок

NOCNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-33.03%

-38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-16.51%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-9.62%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-6.10%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

6.28%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и NUKZ

Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 6.83%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOCNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

9.47%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

21.64%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

31.77%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

32.60%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.19%

32.60%

-7.41%