PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOC с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOC с PEP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NOC (Northrop Grumman Corporation) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NOC returned 11.57%/yr vs 5.66%/yr for PEP. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности NOC и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции NOC превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 11.57% против 5.66% соответственно.

NOC

1 день
1.07%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
-18.56%
С начала года
-1.49%
1 год
-4.02%
3 года*
10.14%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.57%
Всё время*
12.52%

PEP

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.15%
6 месяцев
-14.86%
С начала года
-1.41%
1 год
3.46%
3 года*
-5.84%
5 лет*
1.05%
10 лет*
5.66%
Всё время*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NOC

Northrop Grumman Corporation
$424.31M$483.41M$521.03M

PEP

PepsiCo, Inc.
$1.13B$1.19B$1.25B

Сравнение доходности по годам NOC и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOC
Northrop Grumman Corporation		-1.49%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%
PEP
PepsiCo, Inc.		-1.41%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between NOC and PEP is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.11

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.25

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.31

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г.

0.24

The correlation between NOC and PEP shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOC:

$79.20B

PEP:

$189.57B

EPS

NOC:

$31.48

PEP:

$7.65

Коэффициент P/E

NOC:

17.71

PEP:

18.14

Коэффициент PEG

NOC:

2.61

PEP:

6.28

Коэффициент P/S

NOC:

1.86

PEP:

1.96

Коэффициент P/B

NOC:

4.44

PEP:

8.60

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$42.89B

PEP:

$96.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$8.60B

PEP:

$52.29B

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$6.84B

PEP:

$18.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northrop Grumman Corporation

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с RGRNOC с DEFNOC с VTI
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

NOC vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NOC c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOCPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.16

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
0.40

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.18

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

0.39

-0.63

NOC vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOC и PEP

Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-73.92%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.13%

-19.30%

-15.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.13%

-27.52%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-30.32%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-30.32%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.10%

-20.88%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.44%

-13.67%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.83%

8.86%

+7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и PEP

Northrop Grumman Corporation (NOC) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 6.93% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

7.23%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

15.74%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

21.32%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.67%

18.83%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

19.88%

+5.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и PEP

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности PEP в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.69%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.14%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOC и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northrop Grumman Corporation и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 10.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.10B при выручке в 10.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 10.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

NOC and PEP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEP has higher volatility (7.23%) compared to NOC (6.93%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOC и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор