PortfoliosLab logo
Сравнение NOC с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NOC и PEP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NOC и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,511.31%
12,865.88%
NOC
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOC:

0.06

PEP:

-0.98

Коэф-т Сортино

NOC:

0.24

PEP:

-1.30

Коэф-т Омега

NOC:

1.04

PEP:

0.84

Коэф-т Кальмара

NOC:

0.07

PEP:

-0.71

Коэф-т Мартина

NOC:

0.16

PEP:

-1.71

Индекс Язвы

NOC:

8.77%

PEP:

11.43%

Дневная вол-ть

NOC:

25.46%

PEP:

19.52%

Макс. просадка

NOC:

-69.38%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

NOC:

-12.43%

PEP:

-27.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOC:

$66.65B

PEP:

$185.55B

EPS

NOC:

$25.33

PEP:

$6.96

Коэффициент P/E

NOC:

18.28

PEP:

19.44

Коэффициент PEG

NOC:

2.95

PEP:

2.42

Коэффициент P/S

NOC:

1.65

PEP:

2.02

Коэффициент P/B

NOC:

4.54

PEP:

10.81

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$40.37B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$7.81B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$5.20B

PEP:

$15.72B

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции NOC превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 13.28% против 6.61% соответственно.


NOC

С начала года

1.29%

1 месяц

-6.69%

6 месяцев

-8.09%

1 год

-1.38%

5 лет

8.68%

10 лет

13.28%

PEP

С начала года

-11.51%

1 месяц

-10.27%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-21.99%

5 лет

2.82%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOC и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOC
Ранг риск-скорректированной доходности NOC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOC c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOC: 0.06
PEP: -0.98
Коэффициент Сортино NOC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOC: 0.24
PEP: -1.30
Коэффициент Омега NOC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOC: 1.04
PEP: 0.84
Коэффициент Кальмара NOC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOC: 0.07
PEP: -0.71
Коэффициент Мартина NOC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOC: 0.16
PEP: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.98
NOC
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и PEP

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности PEP в 4.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOC
Northrop Grumman Corporation
1.74%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%1.84%
PEP
PepsiCo, Inc.
4.08%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок NOC и PEP

Максимальная просадка NOC за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.43%
-27.63%
NOC
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и PEP

Northrop Grumman Corporation (NOC) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что NOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.88%
9.14%
NOC
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию