Сравнение NOC с ORLY
NOC (Northrop Grumman Corporation) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NOC returned 11.53%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOC и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOC показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции NOC уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 11.53% против 18.05% соответственно.
NOC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.53%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам NOC и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | -2.75% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between NOC and ORLY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
NOC:
$78.42B
ORLY:
$76.69B
NOC:
$31.95
ORLY:
$3.06
NOC:
17.22
ORLY:
29.76
NOC:
2.54
ORLY:
3.20
NOC:
1.86
ORLY:
4.26
NOC:
$42.37B
ORLY:
$18.21B
NOC:
$8.69B
ORLY:
$9.40B
NOC:
$7.50B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOC vs. ORLY — Ранг доходности на риск
NOC
ORLY
Сравнение NOC c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOC | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.00 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -0.00 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOC и ORLY
Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOC | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -65.42% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.20% | -20.02% | -11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.20% | -20.02% | -11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -23.03% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -42.00% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.03% | -15.58% | -12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -10.78% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 10.77% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOC и ORLY
Northrop Grumman Corporation (NOC) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что NOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOC | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.52% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 17.78% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 22.82% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 22.63% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 26.52% | -1.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOC и ORLY
Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.71% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOC и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOC и ORLY
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
NOC and ORLY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOC has higher volatility (7.39%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs ORLY's -65.42%.
NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOC и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор