Сравнение NOC с KR
NOC (Northrop Grumman Corporation) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NOC returned 11.47%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOC и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOC показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции NOC превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 11.47% против 7.71% соответственно.
NOC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 11.47%
KR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам NOC и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | -3.04% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
KR The Kroger Co. | 1.86% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between NOC and KR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
NOC:
$31.95
KR:
$1.20
NOC:
17.17
KR:
52.69
NOC:
2.53
KR:
7.64
NOC:
1.85
KR:
0.28
NOC:
$42.37B
KR:
$147.23B
NOC:
$8.69B
KR:
$33.42B
NOC:
$7.50B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOC vs. KR — Ранг доходности на риск
NOC
KR
Сравнение NOC c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOC | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.09 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -0.18 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOC | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.07 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.27 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NOC и KR
Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOC | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -66.81% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.20% | -19.44% | -11.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.20% | -19.44% | -11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -31.07% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -46.25% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.25% | -16.24% | -12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -22.44% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.85% | 10.01% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOC и KR
Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 7.36%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOC | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 9.09% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | 20.11% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 27.47% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 26.85% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 28.95% | -3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOC и KR
Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.71% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOC и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOC и KR
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
NOC and KR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.09%) compared to NOC (7.36%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs KR's -66.81%.
NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOC и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор