Сравнение NOC с CHKP
NOC (Northrop Grumman Corporation) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CHKP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NOC returned 11.53%/yr vs 3.94%/yr for CHKP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOC и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOC показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -33.14%. За последние 10 лет акции NOC превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 11.53% против 3.94% соответственно.
NOC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.53%
CHKP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -33.14%
- 6 месяцев
- -35.43%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение доходности по годам NOC и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | -2.75% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -33.14% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between NOC and CHKP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г. | 0.21 |
The correlation between NOC and CHKP shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOC:
$78.42B
CHKP:
$13.16B
NOC:
$31.95
CHKP:
$9.74
NOC:
17.22
CHKP:
12.74
NOC:
2.54
CHKP:
0.98
NOC:
1.86
CHKP:
4.89
NOC:
4.58
CHKP:
4.68
NOC:
$42.37B
CHKP:
$2.76B
NOC:
$8.69B
CHKP:
$2.34B
NOC:
$7.50B
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOC vs. CHKP — Ранг доходности на риск
NOC
CHKP
Сравнение NOC c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOC | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.77 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.87 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -1.68 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOC и CHKP
Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOC | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -89.31% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.20% | -51.36% | +20.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.20% | -51.83% | +20.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -51.83% | +20.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -51.83% | +15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.03% | -46.86% | +18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -41.57% | +23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 26.43% | -14.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOC и CHKP
Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 7.39%, в то время как у Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOC | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 11.10% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 32.51% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 38.10% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 27.67% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 26.09% | -0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOC и CHKP
Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как CHKP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.71% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOC и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOC и CHKP
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
NOC and CHKP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHKP has higher volatility (11.10%) compared to NOC (7.39%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs CHKP's -89.31%.
NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOC и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор