PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOBL с UVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

NOBL и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOBL и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции NOBL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 9.54% против -72.80% соответственно.

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Сравнение комиссий NOBL и UVXY

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

NOBL vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

-0.51

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

-0.30

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.66

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

-0.80

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.51

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.64

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

-0.64

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.67

+1.32

Корреляция

Корреляция между NOBL и UVXY составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и UVXY

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOBL и UVXY

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и UVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

NOBLUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-100.00%

+64.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-85.64%

+74.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-99.77%

+81.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-100.00%

+64.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-100.00%

+92.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-98.53%

+95.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

71.09%

-67.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и UVXY

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 3.55%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOBLUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

45.03%

-41.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

71.80%

-63.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

113.07%

-97.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

105.47%

-91.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

114.51%

-97.92%