PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOBL с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с UVXY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.76%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции NOBL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 9.76% против -72.05% соответственно.

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between NOBL and UVXY is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between NOBL and UVXY has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.35, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

NOBL vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.86

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-1.59

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.82

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.99

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

-1.48

+5.63

NOBL vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и UVXY

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-100.00%

+64.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-73.88%

+64.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-95.42%

+80.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-99.75%

+81.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-100.00%

+64.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-100.00%

+99.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-98.76%

+95.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

49.56%

-45.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и UVXY

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 4.72%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

17.16%

-12.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

66.78%

-57.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

85.47%

-73.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

103.82%

-89.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

112.00%

-95.39%

Сравнение комиссий NOBL и UVXY

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и UVXY

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and UVXY have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -72.05% for UVXY. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

NOBL has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for UVXY.

NOBL is categorized as Dividend, while UVXY is Volatility. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.95% for UVXY.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор