PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOBL с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с UVXY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 10.02%/yr vs -71.14%/yr for UVXY. Their -0.63 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -38.60%. За последние 10 лет акции NOBL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 10.02% против -71.14% соответственно.

NOBL

1 день
0.26%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
4.28%
С начала года
13.23%
1 год
16.37%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.02%
Всё время*
10.87%

UVXY

1 день
-4.83%
1 месяц
-7.27%
6 месяцев
-41.44%
С начала года
-38.60%
1 год
-72.18%
3 года*
-64.22%
5 лет*
-67.88%
10 лет*
-71.14%
Всё время*
-80.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NOBL

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
$73.60M$68.26M$62.44M

UVXY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
$192.80M$190.57M$230.93M

Сравнение доходности по годам NOBL и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		13.23%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-38.60%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between NOBL and UVXY is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.33

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.45

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.54

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between NOBL and UVXY has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.33, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

NOBL vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NOBL c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.84

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-1.52

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.83

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

-1.02

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

-1.56

+6.13

NOBL vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и UVXY

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-100.00%

+64.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-71.05%

+61.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-95.55%

+80.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-99.69%

+81.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-100.00%

+64.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-100.00%

+99.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-98.76%

+95.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

48.08%

-44.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и UVXY

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 4.83%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 22.42%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

22.42%

-17.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

65.04%

-55.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

85.86%

-73.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

103.36%

-88.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

112.06%

-95.42%

Сравнение комиссий NOBL и UVXY

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и UVXY

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.00%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and UVXY have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (22.42%) compared to NOBL (4.83%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, NOBL leads with 10.02% vs -71.14% for UVXY. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 10.02% return vs -71.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

NOBL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for UVXY.

NOBL is categorized as Dividend, while UVXY is Volatility. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.95% for UVXY.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор