PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOBL с USMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).

NOBL и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOBL и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOBL имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции USMV немного впереди с 9.64%.

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV

Сравнение комиссий NOBL и USMV

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

NOBL vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.05

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.15

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.06

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

0.25

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.05

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.21

Корреляция

Корреляция между NOBL и USMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и USMV

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности USMV в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок NOBL и USMV

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и USMV.

Загрузка...

Показатели просадок

NOBLUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-33.10%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-8.91%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-17.93%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-33.10%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-4.87%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-2.88%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.03%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и USMV

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOBLUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.02%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

6.07%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

12.50%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

12.38%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

14.51%

+2.08%