PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOBL с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с USMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while USMV is a Low Volatility fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 10.02%/yr vs 9.84%/yr for USMV. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 6.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOBL имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции USMV немного отстают с 9.84%.

NOBL

1 день
0.26%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
4.28%
С начала года
13.23%
1 год
16.37%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.02%
Всё время*
10.87%

USMV

1 день
-0.01%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
5.55%
С начала года
6.64%
1 год
9.34%
3 года*
12.15%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.84%
Всё время*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NOBL

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
$73.60M$68.26M$62.44M

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
$256.09M$232.31M$220.01M

Сравнение доходности по годам NOBL и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		13.23%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		6.64%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between NOBL and USMV is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.87

The correlation between NOBL and USMV shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NOBL и USMV

Секторы
NOBL
USMV

Потребительский защитный сектор

23.3%
9.3%

Промышленность

20.3%
6.4%

Финансовые услуги

13.2%
11.8%

Здравоохранение

10.8%
13.4%

Сырьевые материалы

9.4%
2.2%

Коммунальные услуги

5.7%
7.2%

Потребительский циклический сектор

5.3%
5.8%

Недвижимость

4.6%
2.6%

Технологии

4.3%
33.0%

Энергетика

2.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.3%
USMV
9.3%

Промышленность

NOBL
20.3%
USMV
6.4%

Финансовые услуги

NOBL
13.2%
USMV
11.8%

Здравоохранение

NOBL
10.8%
USMV
13.4%

Сырьевые материалы

NOBL
9.4%
USMV
2.2%

Коммунальные услуги

NOBL
5.7%
USMV
7.2%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.3%
USMV
5.8%

Недвижимость

NOBL
4.6%
USMV
2.6%

Технологии

NOBL
4.3%
USMV
33.0%

Энергетика

NOBL
2.9%
USMV
2.6%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

USMV
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

NOBL vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NOBL c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.10

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.62

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.45

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

4.74

-0.18

NOBL vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и USMV

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-33.10%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.46%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-9.36%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-17.93%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-33.10%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.01%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-2.86%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.97%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и USMV

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.97%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

6.56%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

8.57%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

12.39%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

14.51%

+2.13%

Сравнение комиссий NOBL и USMV

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и USMV

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности USMV в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.00%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.45%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and USMV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (4.83%) compared to USMV (2.97%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, NOBL leads with 10.02% vs 9.84% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 10.02% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.45% for USMV.

NOBL is categorized as Dividend, while USMV is Low Volatility. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.15% for USMV.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор