Сравнение NOBL с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
NOBL и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOBL и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.28% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 9.59% против 50.94% соответственно.
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.59%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и USD
NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
NOBL vs. USD — Ранг доходности на риск
NOBL
USD
Сравнение NOBL c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOBL | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.89 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 2.43 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 4.65 | -4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 12.68 | -10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOBL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.89 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.41 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между NOBL и USD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и USD
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и USD
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOBL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -88.63% | +53.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -31.80% | +22.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | -77.85% | +59.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -77.85% | +42.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -20.39% | +13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -32.60% | +29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 11.67% | -8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и USD
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 3.55%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOBL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 21.33% | -17.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 48.69% | -40.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 77.08% | -61.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 76.21% | -61.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 68.83% | -52.24% |