PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOBL с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с USD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.70%/yr vs 55.77%/yr for USD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 9.70% против 55.77% соответственно.

NOBL

1 день
-0.66%
1 месяц
4.33%
6 месяцев
5.24%
С начала года
10.55%
1 год
13.12%
3 года*
8.48%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.70%

USD

1 день
-3.79%
1 месяц
-16.88%
6 месяцев
43.24%
С начала года
57.07%
1 год
96.75%
3 года*
90.78%
5 лет*
60.45%
10 лет*
55.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		10.55%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		57.07%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between NOBL and USD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.45

The correlation between NOBL and USD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NOBL и USD

Секторы
NOBL
USD

Потребительский защитный сектор

23.6%

-

Промышленность

20.2%

-

Финансовые услуги

12.8%
32.0%

Здравоохранение

10.2%

-

Сырьевые материалы

10.2%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.3%

-

Технологии

4.6%
30.7%

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

2.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.6%
USD

-

Промышленность

NOBL
20.2%
USD

-

Финансовые услуги

NOBL
12.8%
USD
32.0%

Здравоохранение

NOBL
10.2%
USD

-

Сырьевые материалы

NOBL
10.2%
USD

-

Коммунальные услуги

NOBL
5.7%
USD

-

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.3%
USD

-

Технологии

NOBL
4.6%
USD
30.7%

Недвижимость

NOBL
4.6%
USD

-

Энергетика

NOBL
2.9%
USD
0.0%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

NOBL vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.37

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.87

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.06

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

7.80

-4.15

NOBL vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и USD

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-88.63%

+53.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-31.80%

+22.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-64.46%

+49.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-77.85%

+59.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-77.85%

+42.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-27.44%

+26.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-32.24%

+28.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

12.44%

-8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и USD

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 4.79%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

29.85%

-25.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

58.53%

-49.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

71.17%

-59.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

78.27%

-63.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

70.11%

-53.50%

Сравнение комиссий NOBL и USD

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и USD

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности USD в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.05%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.37%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and USD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.85%) compared to NOBL (4.79%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 55.77% vs 9.70% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.77% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

NOBL has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.37% for USD.

NOBL is categorized as Dividend, while USD is Leveraged Equities. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор