PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с SMDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while SMDV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.58%/yr vs 7.13%/yr for SMDV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for SMDV.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции NOBL превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 9.58% против 7.13% соответственно.

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%

SMDV

1 день
1.41%
1 месяц
-0.34%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.74%
1 год
16.31%
3 года*
10.43%
5 лет*
4.17%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и SMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		10.34%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%

Correlation

The correlation between NOBL and SMDV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.76

The correlation between NOBL and SMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NOBL и SMDV

Секторы
NOBL
SMDV

Потребительский защитный сектор

23.5%
4.8%

Промышленность

20.3%
22.2%

Финансовые услуги

12.4%
31.9%

Сырьевые материалы

10.9%
7.8%

Здравоохранение

9.7%
1.8%

Коммунальные услуги

6.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

5.1%
4.1%

Недвижимость

4.6%
7.4%

Технологии

3.6%
3.2%

Энергетика

3.4%

-

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.5%
SMDV
4.8%

Промышленность

NOBL
20.3%
SMDV
22.2%

Финансовые услуги

NOBL
12.4%
SMDV
31.9%

Сырьевые материалы

NOBL
10.9%
SMDV
7.8%

Здравоохранение

NOBL
9.7%
SMDV
1.8%

Коммунальные услуги

NOBL
6.4%
SMDV
15.8%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.1%
SMDV
4.1%

Недвижимость

NOBL
4.6%
SMDV
7.4%

Технологии

NOBL
3.6%
SMDV
3.2%

Энергетика

NOBL
3.4%
SMDV

-

Коммуникационные услуги

NOBL

-

SMDV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с SPYSMDV с VBRSMDV с VOO

Доходность на риск

NOBL vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLSMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.03

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.65

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.67

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

5.04

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMDV равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLSMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.39

+0.26

Просадки

Сравнение просадок NOBL и SMDV

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-34.12%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.79%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-21.23%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-21.23%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-34.12%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-1.39%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-5.93%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.25%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и SMDV

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.40%, в то время как у ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

4.42%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

10.63%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

15.88%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

18.70%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

20.73%

-4.13%

Сравнение комиссий NOBL и SMDV

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и SMDV

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SMDV в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.38%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and SMDV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.42%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs SMDV's -34.12%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs 7.13% for SMDV. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.

SMDV has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 2.10% for NOBL.

NOBL is categorized as Dividend, while SMDV is Small Cap Blend Equities. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.40% for SMDV.

SMDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и SMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор