PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с JEPI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. NOBL is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, NOBL returned 6.18%/yr vs 7.31%/yr for JEPI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.91%.

NOBL

1 день
0.68%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.52%
3 года*
8.50%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.97%

JEPI

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.64%
1 год
7.76%
3 года*
8.98%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		6.48%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%27.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.91%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between NOBL and JEPI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.83

The correlation between NOBL and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NOBL и JEPI

Секторы
NOBL
JEPI

Потребительский защитный сектор

23.6%
7.8%

Промышленность

20.2%
9.7%

Финансовые услуги

12.8%
7.2%

Здравоохранение

10.2%
11.6%

Сырьевые материалы

10.2%
1.7%

Коммунальные услуги

5.7%
4.7%

Потребительский циклический сектор

5.3%
10.0%

Технологии

4.6%
15.3%

Недвижимость

4.6%
2.7%

Энергетика

2.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.6%
JEPI
7.8%

Промышленность

NOBL
20.2%
JEPI
9.7%

Финансовые услуги

NOBL
12.8%
JEPI
7.2%

Здравоохранение

NOBL
10.2%
JEPI
11.6%

Сырьевые материалы

NOBL
10.2%
JEPI
1.7%

Коммунальные услуги

NOBL
5.7%
JEPI
4.7%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.3%
JEPI
10.0%

Технологии

NOBL
4.6%
JEPI
15.3%

Недвижимость

NOBL
4.6%
JEPI
2.7%

Энергетика

NOBL
2.9%
JEPI
2.5%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

JEPI
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

NOBL vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.97

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.45

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

3.44

+0.06

NOBL vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и JEPI

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-13.71%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.68%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-13.26%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-13.71%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-4.11%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-2.13%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.26%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и JEPI

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.38%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

6.29%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

8.03%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

11.08%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

10.78%

+5.82%

Сравнение комиссий NOBL и JEPI

И NOBL, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и JEPI

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности JEPI в 8.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.21%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.06%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and JEPI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (3.31%) compared to JEPI (2.38%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.31% vs 6.18% for NOBL. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.31% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL and JEPI have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPI has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 2.06% for NOBL.

They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор