Сравнение NOBL с HIGH
NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. NOBL is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, NOBL returned 8.50%/yr vs 2.72%/yr for HIGH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.79%.
NOBL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.97%
HIGH
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOBL и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 6.48% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | 4.46% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between NOBL and HIGH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOBL vs. HIGH — Ранг доходности на риск
NOBL
HIGH
Сравнение NOBL c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOBL | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.15 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -0.21 | +3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOBL и HIGH
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOBL | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -9.50% | -25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.50% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -9.50% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -7.50% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -2.44% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 6.73% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и HIGH
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOBL | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 1.91% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 3.81% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 8.79% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 9.53% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 9.53% | +7.07% |
Сравнение комиссий NOBL и HIGH
NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и HIGH
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности HIGH в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.36% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.06% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
NOBL and HIGH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOBL has higher volatility (3.31%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, NOBL leads with 8.50% vs 2.72% for HIGH. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NOBL has performed better with a 8.50% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 2.06% for NOBL.
NOBL is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.51% for HIGH.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOBL и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор