PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.51%/yr vs 11.24%/yr for FDL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 9.51% против 11.24% соответственно.

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between NOBL and FDL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.84

The correlation between NOBL and FDL shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NOBL и FDL

Секторы
NOBL
FDL

Потребительский защитный сектор

23.5%
14.7%

Промышленность

20.3%
3.8%

Финансовые услуги

12.4%
15.1%

Сырьевые материалы

10.9%
0.3%

Здравоохранение

9.7%
16.8%

Коммунальные услуги

6.4%
6.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%
3.8%

Недвижимость

4.6%

-

Технологии

3.6%
1.1%

Энергетика

3.4%
27.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.5%
FDL
14.7%

Промышленность

NOBL
20.3%
FDL
3.8%

Финансовые услуги

NOBL
12.4%
FDL
15.1%

Сырьевые материалы

NOBL
10.9%
FDL
0.3%

Здравоохранение

NOBL
9.7%
FDL
16.8%

Коммунальные услуги

NOBL
6.4%
FDL
6.5%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.1%
FDL
3.8%

Недвижимость

NOBL
4.6%
FDL

-

Технологии

NOBL
3.6%
FDL
1.1%

Энергетика

NOBL
3.4%
FDL
27.3%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

FDL
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

NOBL vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.11

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.25

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

5.56

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

13.56

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.11

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.88

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NOBL и FDL

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-65.93%

+30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-4.27%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-12.24%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-16.46%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-41.40%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-2.18%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-9.66%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.75%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и FDL

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.36%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.85%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.87%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

11.28%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.31%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.11%

-0.51%

Сравнение комиссий NOBL и FDL

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и FDL

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and FDL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.24% vs 9.51% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.24% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.12% for NOBL.

NOBL is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор