PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с DEW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.97%/yr vs 9.72%/yr for DEW. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 12.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOBL имеют среднегодовую доходность 9.97%, а акции DEW немного отстают с 9.72%.

NOBL

1 день
0.68%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.52%
3 года*
8.50%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.97%

DEW

1 день
0.43%
1 месяц
-0.07%
С начала года
12.97%
6 месяцев
12.77%
1 год
25.61%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.57%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и DEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		6.48%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		12.97%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Correlation

The correlation between NOBL and DEW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.83

The correlation between NOBL and DEW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NOBL и DEW

Секторы
NOBL
DEW

Потребительский защитный сектор

23.6%
8.9%

Промышленность

20.2%
4.4%

Финансовые услуги

12.8%
19.7%

Здравоохранение

10.2%
9.5%

Сырьевые материалы

10.2%
2.8%

Коммунальные услуги

5.7%
10.8%

Потребительский циклический сектор

5.3%
3.1%

Технологии

4.6%
2.5%

Недвижимость

4.6%
10.8%

Энергетика

2.9%
14.7%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.6%
DEW
8.9%

Промышленность

NOBL
20.2%
DEW
4.4%

Финансовые услуги

NOBL
12.8%
DEW
19.7%

Здравоохранение

NOBL
10.2%
DEW
9.5%

Сырьевые материалы

NOBL
10.2%
DEW
2.8%

Коммунальные услуги

NOBL
5.7%
DEW
10.8%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.3%
DEW
3.1%

Технологии

NOBL
4.6%
DEW
2.5%

Недвижимость

NOBL
4.6%
DEW
10.8%

Энергетика

NOBL
2.9%
DEW
14.7%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

DEW
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY

Доходность на риск

NOBL vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.64

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.68

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

4.06

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

15.88

-12.38

NOBL vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и DEW

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-65.55%

+30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.34%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-11.80%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-18.86%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-38.77%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-1.12%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-12.41%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

1.62%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и DEW

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.77%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

7.35%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

9.76%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

12.98%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

15.42%

+1.18%

Сравнение комиссий NOBL и DEW

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и DEW

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DEW в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.18%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.06%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and DEW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (3.31%) compared to DEW (2.77%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs DEW's -65.55%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.97% vs 9.72% for DEW. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.97% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.06% for NOBL.

NOBL is categorized as Dividend, while DEW is Large Cap Value Equities. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор