Сравнение NOA с INVX
NOA (North American Construction Group Ltd) and INVX (Innovex International, Inc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 10 years, NOA returned 18.47%/yr vs -7.98%/yr for INVX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOA и INVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOA показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у INVX с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции NOA превзошли акции INVX по среднегодовой доходности: 18.47% против -7.98% соответственно.
NOA
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -15.80%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- -9.71%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 18.47%
INVX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 17.56%
- 1 год
- 65.76%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- -7.98%
Сравнение доходности по годам NOA и INVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOA North American Construction Group Ltd | -6.71% | -31.98% | 5.16% | 58.49% | -9.78% | 54.32% | -17.24% | 37.27% | 81.63% | 30.91% |
INVX Innovex International, Inc | 17.56% | 56.55% | -39.97% | -14.35% | 38.06% | -33.56% | -36.86% | 56.21% | -37.04% | -20.57% |
Correlation
The correlation between NOA and INVX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2006 г. | 0.37 |
The correlation between NOA and INVX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOA:
$358.84M
INVX:
$1.80B
NOA:
CA$1.12
INVX:
$0.75
NOA:
16.59
INVX:
34.34
NOA:
0.44
INVX:
1.82
NOA:
1.11
INVX:
1.72
NOA:
CA$1.26B
INVX:
$976.87M
NOA:
CA$166.23M
INVX:
$280.46M
NOA:
CA$324.24M
INVX:
$157.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOA vs. INVX — Ранг доходности на риск
NOA
INVX
Сравнение NOA c INVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North American Construction Group Ltd (NOA) и Innovex International, Inc (INVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOA | INVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.76 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 7.33 | -8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOA и INVX
Максимальная просадка NOA за все время составила -93.59%, примерно равная максимальной просадке INVX в -89.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOA и INVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOA | INVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.59% | -89.50% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -23.96% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.67% | -58.93% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.67% | -68.88% | +18.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.41% | -81.31% | +12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.35% | -78.46% | +33.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.61% | -45.50% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.78% | 9.00% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOA и INVX
Текущая волатильность для North American Construction Group Ltd (NOA) составляет 6.29%, в то время как у Innovex International, Inc (INVX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что NOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOA | INVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 9.31% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.17% | 30.02% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.52% | 41.48% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.73% | 46.16% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.85% | 46.61% | -0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOA и INVX
Дивидендная доходность NOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как INVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOA North American Construction Group Ltd | 2.62% | 2.39% | 1.42% | 1.54% | 1.84% | 0.85% | 1.21% | 0.74% | 0.73% | 1.62% | 2.08% | 4.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOA и INVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North American Construction Group Ltd и Innovex International, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOA и INVX
NOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 42.36M при выручке в 320.04M, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.
INVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
NOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 21.87M при выручке в 320.04M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
INVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
NOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., North American Construction Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 5.57M при выручке в 320.04M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
INVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
NOA and INVX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVX has higher volatility (9.31%) compared to NOA (6.29%). In terms of maximum drawdown, NOA dropped -93.59% vs INVX's -89.50%.
INVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOA и INVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор