PortfoliosLab logo
Сравнение NNN с RHHBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NNN и RHHBY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NNN и RHHBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Retail Properties, Inc. (NNN) и Roche Holding AG (RHHBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,108.51%
817.34%
NNN
RHHBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NNN:

0.32

RHHBY:

1.37

Коэф-т Сортино

NNN:

0.59

RHHBY:

1.88

Коэф-т Омега

NNN:

1.07

RHHBY:

1.26

Коэф-т Кальмара

NNN:

0.29

RHHBY:

0.81

Коэф-т Мартина

NNN:

0.63

RHHBY:

3.95

Индекс Язвы

NNN:

10.34%

RHHBY:

8.33%

Дневная вол-ть

NNN:

20.09%

RHHBY:

24.10%

Макс. просадка

NNN:

-56.17%

RHHBY:

-50.12%

Текущая просадка

NNN:

-14.71%

RHHBY:

-16.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNN:

$7.80B

RHHBY:

$252.62B

EPS

NNN:

$2.13

RHHBY:

$1.59

Коэффициент P/E

NNN:

19.31

RHHBY:

24.62

Коэффициент PEG

NNN:

4.92

RHHBY:

0.62

Коэффициент P/S

NNN:

8.97

RHHBY:

4.05

Коэффициент P/B

NNN:

1.77

RHHBY:

6.34

Доходность по периодам

С начала года, NNN показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у RHHBY с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции NNN превзошли акции RHHBY по среднегодовой доходности: 4.92% против 4.37% соответственно.


NNN

С начала года

1.76%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-11.61%

1 год

5.09%

5 лет

12.66%

10 лет

4.92%

RHHBY

С начала года

17.75%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

1.44%

1 год

34.49%

5 лет

0.86%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NNN и RHHBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

RHHBY
Ранг риск-скорректированной доходности RHHBY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NNN c RHHBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Roche Holding AG (RHHBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NNN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NNN: 0.32
RHHBY: 1.37
Коэффициент Сортино NNN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NNN: 0.59
RHHBY: 1.88
Коэффициент Омега NNN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NNN: 1.07
RHHBY: 1.26
Коэффициент Кальмара NNN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NNN: 0.29
RHHBY: 0.81
Коэффициент Мартина NNN, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NNN: 0.63
RHHBY: 3.95

Показатель коэффициента Шарпа NNN на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа RHHBY равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNN и RHHBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
1.37
NNN
RHHBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNN и RHHBY

Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности RHHBY в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.63%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%
RHHBY
Roche Holding AG
3.43%3.99%3.55%3.23%2.47%2.63%2.69%3.58%3.22%3.62%3.14%3.23%

Просадки

Сравнение просадок NNN и RHHBY

Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки RHHBY в -50.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и RHHBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.71%
-16.91%
NNN
RHHBY

Волатильность

Сравнение волатильности NNN и RHHBY

Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 9.18%, в то время как у Roche Holding AG (RHHBY) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHHBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.18%
10.99%
NNN
RHHBY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNN и RHHBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Roche Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию