PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NNN с RHHBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NNN и RHHBY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NNN и RHHBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Retail Properties, Inc. (NNN) и Roche Holding AG (RHHBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,135.95%
823.57%
NNN
RHHBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NNN:

0.34

RHHBY:

1.40

Коэф-т Сортино

NNN:

0.61

RHHBY:

1.98

Коэф-т Омега

NNN:

1.07

RHHBY:

1.26

Коэф-т Кальмара

NNN:

0.30

RHHBY:

0.78

Коэф-т Мартина

NNN:

0.67

RHHBY:

4.02

Индекс Язвы

NNN:

9.68%

RHHBY:

7.91%

Дневная вол-ть

NNN:

19.15%

RHHBY:

22.69%

Макс. просадка

NNN:

-56.17%

RHHBY:

-50.12%

Текущая просадка

NNN:

-12.77%

RHHBY:

-16.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNN:

$7.88B

RHHBY:

$254.61B

EPS

NNN:

$2.15

RHHBY:

$1.46

Цена/прибыль

NNN:

19.48

RHHBY:

27.41

PEG коэффициент

NNN:

4.92

RHHBY:

0.69

Доходность по периодам

С начала года, NNN показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у RHHBY с доходностью 18.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NNN имеют среднегодовую доходность 4.88%, а акции RHHBY немного отстают с 4.82%.


NNN

С начала года

4.07%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

-10.97%

1 год

7.09%

5 лет

15.63%

10 лет

4.88%

RHHBY

С начала года

18.55%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

8.02%

1 год

32.11%

5 лет

2.87%

10 лет

4.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NNN и RHHBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

RHHBY
Ранг риск-скорректированной доходности RHHBY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NNN c RHHBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Roche Holding AG (RHHBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NNN, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NNN: 0.34
RHHBY: 1.40
Коэффициент Сортино NNN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NNN: 0.61
RHHBY: 1.98
Коэффициент Омега NNN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NNN: 1.07
RHHBY: 1.26
Коэффициент Кальмара NNN, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NNN: 0.30
RHHBY: 0.78
Коэффициент Мартина NNN, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NNN: 0.67
RHHBY: 4.02

Показатель коэффициента Шарпа NNN на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа RHHBY равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNN и RHHBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
1.40
NNN
RHHBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNN и RHHBY

Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности RHHBY в 3.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.50%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%
RHHBY
Roche Holding AG
3.41%3.99%3.55%3.23%2.47%2.63%2.69%3.58%3.22%3.62%3.14%3.23%

Просадки

Сравнение просадок NNN и RHHBY

Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки RHHBY в -50.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и RHHBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.77%
-16.34%
NNN
RHHBY

Волатильность

Сравнение волатильности NNN и RHHBY

Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 3.88%, в то время как у Roche Holding AG (RHHBY) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHHBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.88%
9.01%
NNN
RHHBY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNN и RHHBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Roche Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab