PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMFC с GSBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NMFC с GSBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NMFC (New Mountain Finance Corporation) and GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NMFC in Asset Management, GSBD in Credit Services. Over the past 10 years, NMFC returned 6.17%/yr vs 3.09%/yr for GSBD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NMFC и GSBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Mountain Finance Corporation (NMFC) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMFC показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у GSBD с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции NMFC превзошли акции GSBD по среднегодовой доходности: 6.17% против 3.09% соответственно.

NMFC

1 день
-3.33%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-13.00%
1 год
-16.26%
3 года*
-2.19%
5 лет*
0.56%
10 лет*
6.17%

GSBD

1 день
-2.63%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-5.02%
1 год
-7.45%
3 года*
0.95%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMFC и GSBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMFC
New Mountain Finance Corporation		-11.34%-7.17%-0.95%15.47%-0.55%31.94%-7.13%20.64%2.78%5.71%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		-0.26%-8.81%-6.24%20.97%-20.13%10.85%0.71%26.36%-9.44%1.96%

Correlation

The correlation between NMFC and GSBD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2015 г.

0.49

Over the past year, NMFC and GSBD have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

NMFC:

$328.53

GSBD:

$0.98

Коэффициент P/E

NMFC:

0.02

GSBD:

9.09

Коэффициент P/S

NMFC:

2.31

GSBD:

3.57

Общая выручка (12 мес.)

NMFC:

$315.55M

GSBD:

$286.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

NMFC:

$203.95M

GSBD:

$141.38M

EBITDA (12 мес.)

NMFC:

$106.53M

GSBD:

$164.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Mountain Finance Corporation

Goldman Sachs BDC, Inc.

Часто сравнивают с NMFC:
NMFC с OCSLNMFC с ARCCNMFC с ^GSPCNMFC с MAINNMFC с VOONMFC с DGRONMFC с BIZD
Часто сравнивают с GSBD:
GSBD с GBDCGSBD с ARCCGSBD с TSLXGSBD с PNNTGSBD с BIZDGSBD с SPYGSBD с QYLD

Доходность на риск

NMFC vs. GSBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMFC
Ранг доходности на риск NMFC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMFC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMFC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMFC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMFC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMFC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GSBD
Ранг доходности на риск GSBD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMFC c GSBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMFCGSBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.37

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
-0.39

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.95

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.41

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-0.62

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMFC vs. GSBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMFC на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа GSBD равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMFC и GSBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMFCGSBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.37

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.12

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NMFC и GSBD

Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, примерно равная максимальной просадке GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и GSBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMFCGSBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.16%

-62.67%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-18.41%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-29.59%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-29.59%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-62.67%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.90%

-24.45%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-11.70%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

12.03%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NMFC и GSBD

Текущая волатильность для New Mountain Finance Corporation (NMFC) составляет 6.32%, в то время как у Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что NMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMFCGSBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

9.26%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

16.26%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

20.16%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

19.21%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

30.98%

-5.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMFC и GSBD

Дивидендная доходность NMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.35%, что меньше доходности GSBD в 19.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		19.10%20.26%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%
NMFC
New Mountain Finance Corporation		16.35%13.90%12.17%11.40%9.86%8.76%10.92%9.90%10.81%10.04%9.65%10.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NMFC и GSBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Mountain Finance Corporation и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M20222023202420252026
68.79M
78.79M
(NMFC) Общая выручка
(GSBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NMFC and GSBD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSBD has higher volatility (9.26%) compared to NMFC (6.32%). In terms of maximum drawdown, NMFC dropped -64.16% vs GSBD's -62.67%.

GSBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMFC и GSBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор