PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMFC с GSBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NMFC с GSBD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Mountain Finance Corporation (NMFC) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD).

Доходность

Сравнение доходности NMFC и GSBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Mountain Finance Corporation (NMFC) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMFC и GSBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMFC
New Mountain Finance Corporation		-12.81%-7.17%-0.95%15.47%-0.55%31.94%-7.13%20.64%2.78%5.71%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		-1.82%-8.81%-6.24%20.97%-20.13%10.85%0.71%26.36%-9.44%1.96%

Фундаментальные показатели

EPS

NMFC:

$1.10

GSBD:

$1.15

Коэффициент P/E

NMFC:

7.02

GSBD:

7.62

Коэффициент P/S

NMFC:

2.93

GSBD:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

NMFC:

$327.08M

GSBD:

$291.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

NMFC:

$351.72M

GSBD:

$180.94M

EBITDA (12 мес.)

NMFC:

$281.65M

GSBD:

$173.42M

Доходность по периодам

С начала года, NMFC показывает доходность -12.81%, что значительно ниже, чем у GSBD с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции NMFC превзошли акции GSBD по среднегодовой доходности: 5.90% против 3.01% соответственно.

NMFC

1 день
-0.77%
1 месяц
3.08%
С начала года
-12.81%
6 месяцев
-12.36%
1 год
-20.18%
3 года*
-2.90%
5 лет*
1.10%
10 лет*
5.90%

GSBD

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-5.29%
1 год
-10.85%
3 года*
-0.40%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Mountain Finance Corporation

Goldman Sachs BDC, Inc.

Часто сравнивают с NMFC:
NMFC с OCSLNMFC с ARCCNMFC с ^GSPCNMFC с MAINNMFC с VOONMFC с DGRONMFC с BIZD
Часто сравнивают с GSBD:
GSBD с GBDCGSBD с ARCCGSBD с TSLXGSBD с PNNTGSBD с BIZDGSBD с SPYGSBD с QYLD

Доходность на риск

NMFC vs. GSBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMFC
Ранг доходности на риск NMFC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMFC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMFC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMFC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMFC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMFC: 33
Ранг коэф-та Мартина
GSBD
Ранг доходности на риск GSBD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMFC c GSBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMFCGSBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

-0.51

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.01

-0.58

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.93

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.57

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.78

-0.92

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMFC vs. GSBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMFC на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа GSBD равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMFC и GSBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMFCGSBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.51

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.17

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.10

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.12

+0.19

Корреляция

Корреляция между NMFC и GSBD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMFC и GSBD

Дивидендная доходность NMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что меньше доходности GSBD в 19.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMFC
New Mountain Finance Corporation		16.62%13.90%12.17%11.40%9.86%8.76%10.92%9.90%10.81%10.04%9.65%10.45%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		19.98%20.26%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%

Просадки

Сравнение просадок NMFC и GSBD

Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, примерно равная максимальной просадке GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и GSBD.

Загрузка...

Показатели просадок

NMFCGSBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.16%

-62.67%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-18.41%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-29.59%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-62.67%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.18%

-25.64%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-11.56%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

11.40%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NMFC и GSBD

New Mountain Finance Corporation (NMFC) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что NMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMFCGSBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

6.26%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

13.37%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

21.57%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

18.77%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

30.75%

-5.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NMFC и GSBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Mountain Finance Corporation и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
26.18M
55.81M
(NMFC) Общая выручка
(GSBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию