Сравнение NMFC с GSBD
NMFC (New Mountain Finance Corporation) and GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NMFC in Asset Management, GSBD in Credit Services. Over the past 10 years, NMFC returned 4.82%/yr vs 3.26%/yr for GSBD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMFC и GSBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMFC показывает доходность -15.41%, что значительно ниже, чем у GSBD с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции NMFC превзошли акции GSBD по среднегодовой доходности: 4.82% против 3.26% соответственно.
NMFC
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.24%
- 6 месяцев
- -16.05%
- С начала года
- -15.41%
- 1 год
- -23.17%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 4.82%
GSBD
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 3.33%
- С начала года
- 5.00%
- 1 год
- -11.27%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам NMFC и GSBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | -15.41% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 5.00% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
Correlation
The correlation between NMFC and GSBD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г. | 0.50 |
Over the past year, NMFC and GSBD have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NMFC:
$682.89M
GSBD:
$1.02B
NMFC:
$373.27
GSBD:
$0.99
NMFC:
0.02
GSBD:
9.20
NMFC:
1.88
GSBD:
3.61
NMFC:
$315.55M
GSBD:
$286.69M
NMFC:
$203.95M
GSBD:
$141.38M
NMFC:
$106.53M
GSBD:
$164.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMFC vs. GSBD — Ранг доходности на риск
NMFC
GSBD
Сравнение NMFC c GSBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMFC | GSBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.62 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -0.89 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMFC и GSBD
Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, примерно равная максимальной просадке GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и GSBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMFC | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.16% | -62.67% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.86% | -18.34% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.11% | -29.59% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -29.59% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -62.67% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.44% | -20.47% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -11.79% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 12.73% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMFC и GSBD
Текущая волатильность для New Mountain Finance Corporation (NMFC) составляет 7.67%, в то время как у Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что NMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMFC | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 9.07% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 18.19% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 22.02% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 19.61% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 31.13% | -5.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMFC и GSBD
Дивидендная доходность NMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что меньше доходности GSBD в 17.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 17.00% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
NMFC New Mountain Finance Corporation | 16.74% | 13.90% | 12.17% | 11.40% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMFC и GSBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Mountain Finance Corporation и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NMFC and GSBD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSBD has higher volatility (9.07%) compared to NMFC (7.67%). In terms of maximum drawdown, NMFC dropped -64.16% vs GSBD's -62.67%.
GSBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMFC и GSBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор