Сравнение NMFC с GSBD
NMFC (New Mountain Finance Corporation) and GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NMFC in Asset Management, GSBD in Credit Services. Over the past 10 years, NMFC returned 5.30%/yr vs 3.59%/yr for GSBD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMFC и GSBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMFC показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у GSBD с доходностью 5.68%. За последние 10 лет акции NMFC превзошли акции GSBD по среднегодовой доходности: 5.30% против 3.59% соответственно.
NMFC
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -14.56%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -4.71%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 5.30%
GSBD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- 3.59%
Сравнение доходности по годам NMFC и GSBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | -16.23% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 5.68% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
Correlation
The correlation between NMFC and GSBD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between NMFC and GSBD shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NMFC:
$328.53
GSBD:
$0.98
NMFC:
0.02
GSBD:
9.63
NMFC:
2.12
GSBD:
3.78
NMFC:
$315.55M
GSBD:
$286.69M
NMFC:
$203.95M
GSBD:
$141.38M
NMFC:
$106.53M
GSBD:
$164.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMFC vs. GSBD — Ранг доходности на риск
NMFC
GSBD
Сравнение NMFC c GSBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMFC | GSBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.12 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -0.18 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMFC и GSBD
Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, примерно равная максимальной просадке GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и GSBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMFC | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.16% | -62.67% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -18.41% | -6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.07% | -29.59% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | -29.59% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -62.67% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.15% | -19.95% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -11.74% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 12.40% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMFC и GSBD
New Mountain Finance Corporation (NMFC) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что NMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMFC | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.21% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 16.59% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 20.56% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 19.29% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.96% | 31.03% | -5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMFC и GSBD
Дивидендная доходность NMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что меньше доходности GSBD в 18.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 18.03% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
NMFC New Mountain Finance Corporation | 16.90% | 13.90% | 12.17% | 11.40% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMFC и GSBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Mountain Finance Corporation и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NMFC and GSBD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMFC has higher volatility (7.16%) compared to GSBD (6.21%). In terms of maximum drawdown, NMFC dropped -64.16% vs GSBD's -62.67%.
GSBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMFC и GSBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор