Сравнение NMFC с GSBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Mountain Finance Corporation (NMFC) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NMFC или GSBD.
Доходность
Сравнение доходности NMFC и GSBD
Доходность по периодам
С начала года, NMFC показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у GSBD с доходностью -3.74%.
NMFC
-0.11%
1.82%
-1.60%
2.68%
8.22%
8.08%
GSBD
-3.74%
-4.24%
-9.88%
-2.25%
2.09%
N/A
Фундаментальные показатели
| NMFC | GSBD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.24B | $1.51B |
| EPS | $1.04 | $0.68 |
| Цена/прибыль | 11.08 | 18.90 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $289.76M | $368.90M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $207.78M | $318.67M |
| EBITDA (12 мес.) | $223.09M | $175.96M |
Основные характеристики
| NMFC | GSBD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | -0.12 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | 0.94 | -0.35 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 6.38% |
| Дневная вол-ть | 11.50% | 14.01% |
| Макс. просадка | -64.16% | -62.67% |
| Текущая просадка | -3.41% | -14.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NMFC и GSBD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NMFC c GSBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMFC и GSBD
Дивидендная доходность NMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что меньше доходности GSBD в 13.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | 12.07% | 11.71% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% | 9.91% | 9.84% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 13.98% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NMFC и GSBD
Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, примерно равная максимальной просадке GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и GSBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NMFC и GSBD
New Mountain Finance Corporation (NMFC) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что NMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMFC и GSBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Mountain Finance Corporation и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности