PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NMFC с GSBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NMFC и GSBD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности NMFC и GSBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Mountain Finance Corporation (NMFC) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.59%
-12.99%
NMFC
GSBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NMFC:

-0.52

GSBD:

-0.40

Коэф-т Сортино

NMFC:

-0.65

GSBD:

-0.44

Коэф-т Омега

NMFC:

0.92

GSBD:

0.94

Коэф-т Кальмара

NMFC:

-0.45

GSBD:

-0.35

Коэф-т Мартина

NMFC:

-1.57

GSBD:

-0.75

Индекс Язвы

NMFC:

3.89%

GSBD:

7.45%

Дневная вол-ть

NMFC:

11.75%

GSBD:

14.11%

Макс. просадка

NMFC:

-64.16%

GSBD:

-62.67%

Текущая просадка

NMFC:

-7.08%

GSBD:

-15.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NMFC:

$1.22B

GSBD:

$1.49B

EPS

NMFC:

$1.04

GSBD:

$0.68

Цена/прибыль

NMFC:

10.85

GSBD:

18.68

PEG коэффициент

NMFC:

0.00

GSBD:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

NMFC:

$289.76M

GSBD:

$368.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

NMFC:

$207.78M

GSBD:

$318.67M

EBITDA (12 мес.)

NMFC:

$250.05M

GSBD:

$175.96M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NMFC показывает доходность -4.40%, а GSBD немного ниже – -4.49%.


NMFC

С начала года

-4.40%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-3.59%

1 год

-5.07%

5 лет

6.08%

10 лет

7.51%

GSBD

С начала года

-4.49%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-12.99%

1 год

-5.11%

5 лет

0.62%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NMFC c GSBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NMFC, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.52-0.40
Коэффициент Сортино NMFC, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.65-0.44
Коэффициент Омега NMFC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.920.94
Коэффициент Кальмара NMFC, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.45-0.35
Коэффициент Мартина NMFC, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.57-0.75
NMFC
GSBD

Показатель коэффициента Шарпа NMFC на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа GSBD равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMFC и GSBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.52
-0.40
NMFC
GSBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMFC и GSBD

Дивидендная доходность NMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности GSBD в 14.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NMFC
New Mountain Finance Corporation
10.02%11.71%9.86%8.76%10.92%9.90%10.81%10.04%9.65%10.45%9.91%9.84%
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.
14.08%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NMFC и GSBD

Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, примерно равная максимальной просадке GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и GSBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.08%
-15.38%
NMFC
GSBD

Волатильность

Сравнение волатильности NMFC и GSBD

Текущая волатильность для New Mountain Finance Corporation (NMFC) составляет 3.75%, в то время как у Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что NMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.75%
3.95%
NMFC
GSBD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NMFC и GSBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Mountain Finance Corporation и Goldman Sachs BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab