Сравнение NMFC с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Mountain Finance Corporation (NMFC) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NMFC или ARCC.
Доходность
Сравнение доходности NMFC и ARCC
Доходность по периодам
С начала года, NMFC показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции NMFC уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 7.91% против 13.36% соответственно.
NMFC
-2.15%
-0.86%
-2.99%
0.66%
7.79%
7.91%
ARCC
16.64%
0.32%
6.80%
21.23%
13.70%
13.36%
Фундаментальные показатели
| NMFC | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.24B | $14.08B |
| EPS | $1.04 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 11.08 | 8.38 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $289.76M | $2.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $207.78M | $2.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $223.09M | $897.00M |
Основные характеристики
| NMFC | ARCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 0.15 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 0.21 | 12.97 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 11.39% |
| Макс. просадка | -64.16% | -79.36% |
| Текущая просадка | -5.38% | -0.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NMFC и ARCC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NMFC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMFC и ARCC
Дивидендная доходность NMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности ARCC в 8.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | 12.33% | 11.71% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% | 9.91% | 9.84% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.81% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок NMFC и ARCC
Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NMFC и ARCC
New Mountain Finance Corporation (NMFC) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что NMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMFC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Mountain Finance Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности