Сравнение NMFC с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Mountain Finance Corporation (NMFC) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности NMFC и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMFC и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | -12.81% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
NMFC:
$932.42M
ARCC:
$12.39B
NMFC:
$1.10
ARCC:
$1.64
NMFC:
7.02
ARCC:
10.82
NMFC:
2.93
ARCC:
6.60
NMFC:
0.00
ARCC:
0.87
NMFC:
$327.08M
ARCC:
$1.88B
NMFC:
$351.72M
ARCC:
$1.18B
NMFC:
$281.65M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, NMFC показывает доходность -12.81%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции NMFC уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 5.90% против 11.74% соответственно.
NMFC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- -12.81%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- -20.18%
- 3 года*
- -2.90%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 5.90%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMFC vs. ARCC — Ранг доходности на риск
NMFC
ARCC
Сравнение NMFC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMFC | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.54 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | -0.63 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.63 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.29 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMFC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.54 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.42 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NMFC и ARCC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMFC и ARCC
Дивидендная доходность NMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | 16.62% | 13.90% | 12.17% | 11.40% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок NMFC и ARCC
Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMFC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.16% | -79.36% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -19.35% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -21.76% | -6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -56.77% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.18% | -18.05% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -9.07% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 9.40% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMFC и ARCC
New Mountain Finance Corporation (NMFC) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что NMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMFC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.78% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 15.24% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 23.54% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 19.89% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 25.53% | +0.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMFC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Mountain Finance Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности