PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMFC с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMFC с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Mountain Finance Corporation (NMFC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NMFC и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Mountain Finance Corporation (NMFC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMFC и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMFC
New Mountain Finance Corporation		-12.81%-7.17%-0.95%15.47%-0.55%31.94%-7.13%20.64%2.78%5.71%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, NMFC показывает доходность -12.81%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции NMFC уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 5.90% против 12.81% соответственно.

NMFC

1 день
-0.77%
1 месяц
3.08%
С начала года
-12.81%
6 месяцев
-12.36%
1 год
-20.18%
3 года*
-2.90%
5 лет*
1.10%
10 лет*
5.90%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Mountain Finance Corporation

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с NMFC:
NMFC с GSBDNMFC с OCSLNMFC с ARCCNMFC с ^GSPCNMFC с MAINNMFC с VOONMFC с BIZD
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

NMFC vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMFC
Ранг доходности на риск NMFC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMFC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMFC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMFC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMFC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMFC: 33
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMFC c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMFCDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

1.14

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.01

1.66

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.25

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.48

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.78

6.80

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMFC vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMFC на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMFC и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMFCDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.14

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.74

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.77

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.73

-0.42

Корреляция

Корреляция между NMFC и DGRO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMFC и DGRO

Дивидендная доходность NMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMFC
New Mountain Finance Corporation		16.62%13.90%12.17%11.40%9.86%8.76%10.92%9.90%10.81%10.04%9.65%10.45%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок NMFC и DGRO

Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

NMFCDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.16%

-35.10%

-29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-10.92%

-13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-19.31%

-8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-35.10%

-29.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.18%

-4.70%

-19.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-3.48%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

2.37%

+8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NMFC и DGRO

New Mountain Finance Corporation (NMFC) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что NMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMFCDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

3.57%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

7.21%

+10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

14.47%

+11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

13.84%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

16.63%

+9.10%