Сравнение NMFC с ^GSPC
NMFC (New Mountain Finance Corporation) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, NMFC returned 4.95%/yr vs 13.91%/yr for ^GSPC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMFC и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMFC показывает доходность -19.27%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции NMFC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.95% против 13.91% соответственно.
NMFC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- -19.27%
- 6 месяцев
- -17.94%
- 1 год
- -23.35%
- 3 года*
- -5.82%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- 4.95%
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам NMFC и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | -19.27% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between NMFC and ^GSPC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2011 г. | 0.41 |
The correlation between NMFC and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMFC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
NMFC
^GSPC
Сравнение NMFC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMFC | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.29 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 10.09 | -11.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMFC и ^GSPC
Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMFC | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.16% | -56.78% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.68% | -9.10% | -17.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.80% | -18.90% | -10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | -25.43% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -33.92% | -30.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.80% | -3.32% | -26.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -10.71% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.37% | 2.06% | +11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMFC и ^GSPC
New Mountain Finance Corporation (NMFC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что NMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMFC | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 4.82% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 9.88% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 12.50% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 17.00% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.96% | 18.07% | +7.89% |
Часто задаваемые вопросы
NMFC and ^GSPC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMFC has higher volatility (7.51%) compared to ^GSPC (4.82%). In terms of maximum drawdown, NMFC dropped -64.16% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMFC и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор