Сравнение NMFC с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Mountain Finance Corporation (NMFC) и S&P 500 Index (^GSPC).
Доходность
Сравнение доходности NMFC и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMFC и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | -12.81% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, NMFC показывает доходность -12.81%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции NMFC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.90% против 12.24% соответственно.
NMFC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- -12.81%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- -20.18%
- 3 года*
- -2.90%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 5.90%
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMFC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
NMFC
^GSPC
Сравнение NMFC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMFC | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 0.92 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | 1.41 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.41 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 6.61 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMFC | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.92 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.61 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.68 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между NMFC и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок NMFC и ^GSPC
Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMFC | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.16% | -56.78% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -12.14% | -12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -25.43% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -33.92% | -30.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.18% | -5.78% | -18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -10.75% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 2.60% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMFC и ^GSPC
New Mountain Finance Corporation (NMFC) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что NMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMFC | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 5.37% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 9.55% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 18.33% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 16.90% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 18.05% | +7.68% |