Сравнение NMFC с BIZD
NMFC (New Mountain Finance Corporation) is a stock, while BIZD (VanEck BDC Income ETF) is Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Over the past 10 years, NMFC returned 6.32%/yr vs 7.97%/yr for BIZD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NMFC и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMFC показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции NMFC уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 6.32% против 7.97% соответственно.
NMFC
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -13.77%
- 3 года*
- -1.66%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 6.32%
BIZD
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- -10.64%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам NMFC и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | -9.30% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -6.93% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
Correlation
The correlation between NMFC and BIZD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г. | 0.68 |
The correlation between NMFC and BIZD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMFC vs. BIZD — Ранг доходности на риск
NMFC
BIZD
Сравнение NMFC c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMFC | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.48 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.84 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMFC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.26 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NMFC и BIZD
Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMFC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.16% | -55.44% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -22.22% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -22.56% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -22.91% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -55.44% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.13% | -17.45% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -6.72% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 12.68% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMFC и BIZD
New Mountain Finance Corporation (NMFC) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что NMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMFC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.39% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 14.95% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 18.25% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 17.43% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 21.74% | +4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMFC и BIZD
Дивидендная доходность NMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.98%, что больше доходности BIZD в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 13.57% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
NMFC New Mountain Finance Corporation | 15.98% | 13.90% | 12.17% | 11.40% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% |
Часто задаваемые вопросы
NMFC and BIZD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMFC has higher volatility (6.70%) compared to BIZD (5.39%). In terms of maximum drawdown, NMFC dropped -64.16% vs BIZD's -55.44%.
BIZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMFC и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор