Сравнение NMFC с BIZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Mountain Finance Corporation (NMFC) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).
BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NMFC и BIZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMFC и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | -10.09% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -9.35% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, NMFC показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью -9.35%. За последние 10 лет акции NMFC уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 6.41% против 7.92% соответственно.
NMFC
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- -10.09%
- 6 месяцев
- -10.86%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- -2.11%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 6.41%
BIZD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -9.35%
- 6 месяцев
- -9.08%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMFC vs. BIZD — Ранг доходности на риск
NMFC
BIZD
Сравнение NMFC c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMFC | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | -0.71 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | -0.88 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.70 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.40 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMFC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.71 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.33 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.30 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NMFC и BIZD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMFC и BIZD
Дивидендная доходность NMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.12%, что больше доходности BIZD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | 16.12% | 13.90% | 12.17% | 11.40% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 13.93% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок NMFC и BIZD
Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и BIZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMFC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.16% | -55.44% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -22.22% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -22.91% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -55.44% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.81% | -19.60% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -6.59% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 10.99% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMFC и BIZD
New Mountain Finance Corporation (NMFC) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что NMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMFC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 7.00% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 14.39% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 21.36% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.19% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 21.60% | +4.14% |