Сравнение NMFC с OCSL
NMFC (New Mountain Finance Corporation) and OCSL (Oaktree Specialty Lending Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NMFC in Asset Management, OCSL in Credit Services. Over the past 10 years, NMFC returned 6.17%/yr vs 7.74%/yr for OCSL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMFC и OCSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMFC показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у OCSL с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции NMFC уступали акциям OCSL по среднегодовой доходности: 6.17% против 7.74% соответственно.
NMFC
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -11.34%
- 6 месяцев
- -13.00%
- 1 год
- -16.26%
- 3 года*
- -2.19%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 6.17%
OCSL
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- -3.06%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам NMFC и OCSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | -11.34% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | -3.83% | -6.06% | -15.15% | 11.25% | 3.74% | 44.99% | 11.00% | 38.74% | -6.31% | -1.09% |
Correlation
The correlation between NMFC and OCSL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2011 г. | 0.50 |
Over the past year, NMFC and OCSL have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NMFC:
$328.53
OCSL:
$1.17
NMFC:
0.02
OCSL:
10.11
NMFC:
2.31
OCSL:
3.55
NMFC:
$315.55M
OCSL:
$293.40M
NMFC:
$203.95M
OCSL:
$174.66M
NMFC:
$106.53M
OCSL:
$121.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMFC vs. OCSL — Ранг доходности на риск
NMFC
OCSL
Сравнение NMFC c OCSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMFC | OCSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.96 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.39 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.86 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMFC | OCSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.36 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.14 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NMFC и OCSL
Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки OCSL в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и OCSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMFC | OCSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.16% | -59.52% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -19.77% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -34.16% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -34.16% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -57.32% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -27.33% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -16.42% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 8.92% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMFC и OCSL
Текущая волатильность для New Mountain Finance Corporation (NMFC) составляет 6.32%, в то время как у Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что NMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMFC | OCSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 8.33% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 17.28% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 21.57% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 19.87% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 26.84% | -0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMFC и OCSL
Дивидендная доходность NMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.35%, что больше доходности OCSL в 13.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | 16.35% | 13.90% | 12.17% | 11.40% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 13.72% | 13.27% | 14.40% | 11.12% | 11.86% | 7.37% | 7.27% | 6.96% | 8.75% | 8.38% | 13.41% | 10.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMFC и OCSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Mountain Finance Corporation и Oaktree Specialty Lending Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NMFC and OCSL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCSL has higher volatility (8.33%) compared to NMFC (6.32%). In terms of maximum drawdown, NMFC dropped -64.16% vs OCSL's -59.52%.
OCSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMFC и OCSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор