PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLY с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NLY с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NLY (Annaly Capital Management, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. NLY operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NLY returned 5.96%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NLY и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLY показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции NLY уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 5.96% против 9.55% соответственно.

NLY

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.72%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.83%
1 год
29.27%
3 года*
16.65%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.96%

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLY и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		1.74%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between NLY and KO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1997 г.

0.22

The correlation between NLY and KO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NLY:

$15.94B

KO:

$356.42B

EPS

NLY:

$3.28

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

NLY:

6.70

KO:

26.01

Коэффициент P/S

NLY:

2.81

KO:

7.23

Коэффициент P/B

NLY:

1.10

KO:

10.60

Общая выручка (12 мес.)

NLY:

$5.21B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NLY:

$5.17B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

NLY:

$5.65B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Annaly Capital Management, Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с SPY
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

NLY vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLY c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLYKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.06

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.73

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.26

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

4.51

+1.29

NLY vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLY на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLY и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLY и KO

Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLYKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.09%

-68.23%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-7.87%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-16.26%

-10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-17.27%

-33.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.09%

-36.99%

-23.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-1.16%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-16.09%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

3.98%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NLY и KO

Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 6.20%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLYKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.70%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

12.87%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

16.73%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

16.18%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

18.24%

+9.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLY и KO

Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности KO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		12.73%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NLY и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202220232024202520260
12.47B
(NLY) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NLY and KO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (6.70%) compared to NLY (6.20%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs KO's -68.23%.

NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLY и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор