PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLY с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NLY с JPM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NLY (Annaly Capital Management, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. NLY operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NLY returned 5.96%/yr vs 21.02%/yr for JPM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NLY и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLY показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции NLY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.96% против 21.02% соответственно.

NLY

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.72%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.83%
1 год
29.27%
3 года*
16.65%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.96%

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.82%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.89%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLY и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		1.74%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between NLY and JPM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1997 г.

0.29

The correlation between NLY and JPM shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NLY:

$15.94B

JPM:

$896.00B

EPS

NLY:

$3.28

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

NLY:

6.70

JPM:

15.21

Коэффициент P/S

NLY:

2.81

JPM:

3.14

Коэффициент P/B

NLY:

1.10

JPM:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

NLY:

$5.21B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

NLY:

$5.17B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

NLY:

$5.65B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Annaly Capital Management, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с SPY
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

NLY vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLY c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLYJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.01

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.43

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.42

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

3.36

+2.44

NLY vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLY на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLY и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLY и JPM

Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLYJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.09%

-76.16%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-15.47%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-24.42%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-38.77%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.09%

-43.63%

-16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-3.66%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-17.62%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

6.54%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NLY и JPM

Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.20% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLYJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.35%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

16.67%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

21.76%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

24.46%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

27.39%

+0.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLY и JPM

Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности JPM в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		12.73%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NLY и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202220232024202520260
73.66B
(NLY) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NLY and JPM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.35%) compared to NLY (6.20%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs JPM's -76.16%.

NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLY и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор