PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLY с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLY с ITA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NLY (Annaly Capital Management, Inc.) is a stock, while ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Over the past 10 years, NLY returned 5.96%/yr vs 15.34%/yr for ITA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NLY и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLY показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции NLY уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 5.96% против 15.34% соответственно.

NLY

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.72%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.83%
1 год
29.27%
3 года*
16.65%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.96%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.96%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLY и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		1.74%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between NLY and ITA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.36

The correlation between NLY and ITA shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Annaly Capital Management, Inc.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с SPY
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

NLY vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLY c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLYITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.43

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.11

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.97

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

5.20

+0.60

NLY vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLY на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLY и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLY и ITA

Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, примерно равная максимальной просадке ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLYITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.09%

-59.72%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-15.82%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-15.82%

-10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-18.72%

-32.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.09%

-51.00%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-6.64%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-9.45%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

5.97%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NLY и ITA

Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 6.20%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLYITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

9.07%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

18.47%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

21.74%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

20.21%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

23.22%

+4.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLY и ITA

Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		12.73%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Часто задаваемые вопросы

NLY and ITA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to NLY (6.20%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs ITA's -59.72%.

NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLY и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор