PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLY с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NLY с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NLY (Annaly Capital Management, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. NLY operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, NLY returned 5.96%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NLY и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLY показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции NLY уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 5.96% против 10.94% соответственно.

NLY

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.72%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.83%
1 год
29.27%
3 года*
16.65%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.96%

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLY и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		1.74%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between NLY and CVX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.27

The correlation between NLY and CVX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NLY:

$15.94B

CVX:

$371.80B

EPS

NLY:

$3.28

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

NLY:

6.70

CVX:

32.54

Коэффициент P/S

NLY:

2.81

CVX:

1.93

Коэффициент P/B

NLY:

1.10

CVX:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

NLY:

$5.21B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

NLY:

$5.17B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

NLY:

$5.65B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Annaly Capital Management, Inc.

Chevron Corporation

Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с SPY
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

NLY vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLY c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLYCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.57

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.12

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.48

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

6.10

-0.30

NLY vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLY на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLY и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLY и CVX

Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLYCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.09%

-55.77%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-13.99%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-20.64%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-24.95%

-26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.09%

-55.77%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-10.52%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-11.39%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

5.68%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NLY и CVX

Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 6.20%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLYCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.62%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

17.86%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

22.06%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

25.15%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

29.16%

-1.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLY и CVX

Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		12.73%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NLY и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B202220232024202520260
47.56B
(NLY) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NLY and CVX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.62%) compared to NLY (6.20%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLY и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор