PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NLY с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NLY и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLY показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции NLY уступали акциям C по среднегодовой доходности: 5.96% против 16.22% соответственно.


NLY

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.72%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.83%
1 год
29.27%
3 года*
16.65%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.96%

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLY и C


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
1.74%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%
C
Citigroup Inc.
21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between NLY and C is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1997 г.

0.27

The correlation between NLY and C shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NLY:

$15.94B

C:

$248.34B

EPS

NLY:

$3.28

C:

$8.65

Коэффициент P/E

NLY:

6.70

C:

16.17

Коэффициент P/S

NLY:

2.81

C:

1.51

Коэффициент P/B

NLY:

1.10

C:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

NLY:

$5.21B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

NLY:

$5.17B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

NLY:

$5.65B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Annaly Capital Management, Inc.

Citigroup Inc.

Доходность на риск

NLY vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NLY
Ранг доходности на риск NLY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7979
Ранг коэф-та Мартина

C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLY c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NLYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

5.64

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

16.25

-10.45

NLY vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLY на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLY и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLY и C

Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и C.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NLYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.09%

-98.00%

+37.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.76%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-31.31%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-44.53%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.09%

-56.51%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-62.68%

+55.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-43.51%

+29.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

5.12%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NLY и C

Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 6.20%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NLYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

8.30%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

23.09%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

28.37%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

29.20%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

33.23%

-5.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLY и C

Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности C в 1.72%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.
1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
12.73%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NLY и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202220232024202520260
44.14B
(NLY) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


NLY and C have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (8.30%) compared to NLY (6.20%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLY и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор