Сравнение NLY с C
NLY (Annaly Capital Management, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. NLY operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NLY returned 5.96%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NLY и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLY показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции NLY уступали акциям C по среднегодовой доходности: 5.96% против 16.22% соответственно.
NLY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 5.96%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам NLY и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 1.74% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between NLY and C is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1997 г. | 0.27 |
The correlation between NLY and C shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NLY:
$15.94B
C:
$248.34B
NLY:
$3.28
C:
$8.65
NLY:
6.70
C:
16.17
NLY:
2.81
C:
1.51
NLY:
1.10
C:
1.30
NLY:
$5.21B
C:
$171.19B
NLY:
$5.17B
C:
$77.85B
NLY:
$5.65B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLY vs. C — Ранг доходности на риск
NLY
C
Сравнение NLY c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLY | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 5.64 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 16.25 | -10.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLY и C
Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLY | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.09% | -98.00% | +37.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -14.76% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -31.31% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.99% | -44.53% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.09% | -56.51% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -62.68% | +55.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -43.51% | +29.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 5.12% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLY и C
Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 6.20%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLY | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 8.30% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 23.09% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 28.37% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 29.20% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 33.23% | -5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLY и C
Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.73% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLY и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NLY and C have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to NLY (6.20%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLY и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор