PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLSIX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLSIX с ASILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).

NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NLSIX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLSIX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-3.63%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%13.39%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-2.41%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, NLSIX показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции NLSIX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 6.37% против 8.41% соответственно.

NLSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-3.20%
1 год
3.47%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.72%
10 лет*
6.37%

ASILX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
7.77%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Long Short Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQI
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с BIVRX

Сравнение комиссий NLSIX и ASILX

NLSIX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.

ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund

Доходность на риск

NLSIX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLSIX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLSIXASILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.23

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.72

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.01

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

7.16

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLSIX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLSIX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ASILX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLSIX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLSIXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.23

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.91

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.91

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.91

0.00

Корреляция

Корреляция между NLSIX и ASILX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLSIX и ASILX

Дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ASILX в 13.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.48%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%

Просадки

Сравнение просадок NLSIX и ASILX

Максимальная просадка NLSIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSIX и ASILX.

Загрузка...

Показатели просадок

NLSIXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-18.36%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-3.62%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.79%

-12.30%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-18.36%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-3.61%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.49%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.01%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NLSIX и ASILX

Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что NLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLSIXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.16%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

4.00%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

6.59%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

8.04%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

9.30%

-2.01%