PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLSIX с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLSIX с CSHI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).

NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NLSIX и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLSIX и CSHI

2026 (YTD)2025202420232022
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-3.63%7.20%7.47%13.10%-1.51%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		1.30%5.05%5.66%6.21%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, NLSIX показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.

NLSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-3.20%
1 год
3.47%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.72%
10 лет*
6.37%

CSHI

1 день
0.18%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.57%
1 год
5.43%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Long Short Fund

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQI
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с BOXXCSHI с HIGHCSHI с BUCKCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULSCSHI с PULT

Сравнение комиссий NLSIX и CSHI

NLSIX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.

NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Доходность на риск

NLSIX vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLSIX c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLSIXCSHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.71

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

4.01

-3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

2.01

-0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

3.21

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

28.78

-26.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLSIX vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLSIX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLSIX и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLSIXCSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.71

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

4.10

-3.19

Корреляция

Корреляция между NLSIX и CSHI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLSIX и CSHI

Дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности CSHI в 4.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.98%5.11%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NLSIX и CSHI

Максимальная просадка NLSIX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSIX и CSHI.

Загрузка...

Показатели просадок

NLSIXCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-1.69%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-1.69%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

0.00%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-0.03%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.19%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NLSIX и CSHI

Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что NLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLSIXCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

0.39%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

0.68%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

2.01%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

1.35%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

1.35%

+5.94%