Сравнение NLSIX с CPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX).
NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NLSIX или CPLIX.
Основные характеристики
| NLSIX | CPLIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.10% | 6.54% |
| Дох-ть за 1 год | 8.09% | 9.35% |
| Дох-ть за 3 года | 3.78% | 4.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.36% | 7.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 5.12% | 6.83% |
| Макс. просадка | -14.75% | -33.71% |
| Текущая просадка | -0.05% | -2.47% |
Корреляция
Корреляция между NLSIX и CPLIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NLSIX и CPLIX
С начала года, NLSIX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у CPLIX с доходностью 6.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLSIX и CPLIX
NLSIX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии CPLIX в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NLSIX c CPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSIX и CPLIX
Дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CPLIX в 1.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 0.96% | 1.01% | 7.01% | 1.13% | 2.15% | 2.39% | 5.91% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.56% | 0.47% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 1.74% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NLSIX и CPLIX
Максимальная просадка NLSIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSIX и CPLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NLSIX и CPLIX
Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что NLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.