Сравнение NLSIX с CPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX).
NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NLSIX и CPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NLSIX и CPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | -3.63% | 7.20% | 7.47% | 13.10% | -6.85% | 9.01% | 15.27% | 17.11% | -6.92% | 13.39% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -4.56% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, NLSIX показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у CPLIX с доходностью -4.56%.
NLSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 6.37%
CPLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLSIX и CPLIX
NLSIX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии CPLIX в 1.38%.
Доходность на риск
NLSIX vs. CPLIX — Ранг доходности на риск
NLSIX
CPLIX
Сравнение NLSIX c CPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLSIX | CPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.39 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.65 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.31 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 1.00 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSIX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.39 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.26 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.46 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между NLSIX и CPLIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSIX и CPLIX
Дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности CPLIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.97% | 7.01% | 1.13% | 2.15% | 2.39% | 5.91% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.79% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NLSIX и CPLIX
Максимальная просадка NLSIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSIX и CPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NLSIX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -33.71% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -8.73% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.79% | -18.28% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -8.73% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -4.68% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.71% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSIX и CPLIX
Текущая волатильность для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) составляет 1.89%, в то время как у Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что NLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NLSIX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 2.87% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 6.07% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 9.38% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 12.27% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 15.26% | -7.97% |