PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLSIX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLSIX с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NLSIX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLSIX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-3.63%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%13.39%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, NLSIX показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции NLSIX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 6.37% против 11.54% соответственно.

NLSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-3.20%
1 год
3.47%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.72%
10 лет*
6.37%

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Long Short Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQINLSIX с CSHI
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий NLSIX и QLEIX

NLSIX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund

Доходность на риск

NLSIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLSIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLSIXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.30

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.98

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.47

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.88

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

11.49

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLSIX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLSIX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLSIX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLSIXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.30

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

2.21

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.10

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.11

-0.20

Корреляция

Корреляция между NLSIX и QLEIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLSIX и QLEIX

Дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок NLSIX и QLEIX

Максимальная просадка NLSIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSIX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NLSIXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-38.11%

+23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-6.49%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.79%

-17.07%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-38.11%

+23.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-3.85%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-7.80%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.63%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NLSIX и QLEIX

Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеют волатильность 1.89% и 1.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLSIXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.87%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

4.89%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

8.63%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

10.23%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

10.55%

-3.26%