Сравнение NLSI с FTLS
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NLSI charges 2.89%/yr vs 1.38%/yr for FTLS.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и FTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NLSI показывает доходность 5.21%, а FTLS немного выше – 5.39%.
NLSI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 5.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTLS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам NLSI и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 5.21% | 2.51% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 5.39% | 0.02% |
Correlation
The correlation between NLSI and FTLS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. FTLS — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTLS
Сравнение NLSI c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и FTLS
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и FTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -20.54% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -0.25% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -2.67% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и FTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 8.36% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 10.56% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 11.22% | +8.14% |
Сравнение комиссий NLSI и FTLS
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии FTLS в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и FTLS
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности FTLS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.88% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.90% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and FTLS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTLS is cheaper at 1.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTLS is cheaper with a 1.38% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.88% for FTLS.
They also come from different issuers: Neos and First Trust. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 1.38% for FTLS.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и FTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор