Сравнение NLSI с CSM
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and CSM (Proshares Large Cap Core Plus) are both Long-Short funds. NLSI is actively managed, while CSM is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.45%/yr for CSM.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и CSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у CSM с доходностью 8.68%.
NLSI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 5.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 8.68%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение доходности по годам NLSI и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 5.21% | 2.51% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 8.68% | 1.10% |
Correlation
The correlation between NLSI and CSM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. CSM — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSM
Сравнение NLSI c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | CSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и CSM
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и CSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -36.11% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -1.12% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -4.02% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и CSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 12.35% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 17.18% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 18.35% | +1.01% |
Сравнение комиссий NLSI и CSM
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и CSM
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности CSM в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.04% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.90% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and CSM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.04% for CSM.
They also come from different issuers: Neos and ProShares. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.45% for CSM.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и CSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор