Сравнение NLSI с CSM
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and CSM (Proshares Large Cap Core Plus) are both Long-Short funds. NLSI is actively managed, while CSM is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.45%/yr for CSM.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и CSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у CSM с доходностью 8.62%.
NLSI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSM
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 14.36%
Сравнение доходности по годам NLSI и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 7.01% | 1.90% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 8.62% | 0.36% |
Correlation
The correlation between NLSI and CSM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. CSM — Ранг доходности на риск
NLSI
CSM
Сравнение NLSI c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и CSM
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и CSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -36.11% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.18% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -4.04% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и CSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 11.95% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 17.11% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 18.38% | +0.99% |
Сравнение комиссий NLSI и CSM
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и CSM
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности CSM в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.01% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.42% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and CSM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.01% for CSM.
They also come from different issuers: Neos and ProShares. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.45% for CSM.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и CSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор