PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NLR с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 10.63%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности NLR и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.47% соответственно.

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between NLR and XLE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.47

The correlation between NLR and XLE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NLR и XLE

Секторы
NLR
XLE

Энергетика

48.0%
100.0%

Коммунальные услуги

29.2%

-

Промышленность

18.9%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Технологии

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
48.0%
XLE
100.0%

Коммунальные услуги

NLR
29.2%
XLE

-

Промышленность

NLR
18.9%
XLE

-

Сырьевые материалы

NLR
2.3%
XLE

-

Технологии

NLR
1.8%
XLE

-

Коммуникационные услуги

NLR

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

XLE

-

Финансовые услуги

NLR

-

XLE

-

Здравоохранение

NLR

-

XLE

-

Недвижимость

NLR

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

NLR vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.75

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.32

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.45

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

6.58

-6.97

NLR vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и XLE

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-71.26%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.32%

-14.98%

-21.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.32%

-20.14%

-16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-26.04%

-10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-66.81%

+30.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.32%

-8.20%

-28.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-17.95%

-17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

5.57%

+10.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и XLE

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

6.10%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

16.65%

+16.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

20.96%

+22.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

25.87%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

29.58%

-5.16%

Сравнение комиссий NLR и XLE

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и XLE

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности XLE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

NLR and XLE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, NLR leads with 10.63% vs 9.47% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 10.63% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.66% for XLE.

NLR is categorized as Uranium, while XLE is Energy Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор