PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с WM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, NLR returned 12.80%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NLR и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 12.80% против 15.36% соответственно.

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
18.72%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between NLR and WM is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.37

The correlation between NLR and WM shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

NLR vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.32

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-0.32

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.96

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.36

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

-0.79

+2.20

NLR vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и WM

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-77.85%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-16.70%

-13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-18.14%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-18.14%

-12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-30.07%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.81%

-10.24%

-15.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-17.69%

-18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

7.58%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и WM

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

6.13%

+7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.75%

14.08%

+19.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.85%

19.03%

+23.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

18.62%

+10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

19.54%

+4.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и WM

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности WM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

NLR and WM have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.73%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs WM's -77.85%.

NLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор