PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с VBR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 12.80%/yr vs 10.99%/yr for VBR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности NLR и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 12.80% против 10.99% соответственно.

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
18.72%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between NLR and VBR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.57

The correlation between NLR and VBR shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NLR и VBR

Секторы
NLR
VBR

Энергетика

46.0%
5.2%

Коммунальные услуги

37.4%
4.8%

Промышленность

15.1%
18.1%

Технологии

1.5%
10.6%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Финансовые услуги

-

17.6%

Здравоохранение

-

7.9%

Недвижимость

-

10.1%

Энергетика

NLR
46.0%
VBR
5.2%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
VBR
4.8%

Промышленность

NLR
15.1%
VBR
18.1%

Технологии

NLR
1.5%
VBR
10.6%

Сырьевые материалы

NLR

-

VBR
6.3%

Коммуникационные услуги

NLR

-

VBR
2.5%

Потребительский циклический сектор

NLR

-

VBR
12.4%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

VBR
4.0%

Финансовые услуги

NLR

-

VBR
17.6%

Здравоохранение

NLR

-

VBR
7.9%

Недвижимость

NLR

-

VBR
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

NLR vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.83

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.67

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

3.17

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

11.22

-9.81

NLR vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и VBR

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-61.98%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-8.85%

-20.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-24.19%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-24.19%

-6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-45.28%

+10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.81%

0.00%

-25.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-8.26%

-27.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

2.50%

+10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и VBR

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

4.43%

+9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.75%

10.65%

+23.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.85%

15.36%

+27.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

19.79%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

21.74%

+2.48%

Сравнение комиссий NLR и VBR

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и VBR

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VBR в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

NLR and VBR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.73%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, NLR leads with 12.80% vs 10.99% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 12.80% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.71% for VBR.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор