PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NLR с UUUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с UUUU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while UUUU (Energy Fuels Inc.) is a stock. Over the past 10 years, NLR returned 10.63%/yr vs 17.89%/yr for UUUU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NLR и UUUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -15.72%, что значительно выше, чем у UUUU с доходностью -19.74%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям UUUU по среднегодовой доходности: 10.63% против 17.89% соответственно.

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%

UUUU

1 день
-7.89%
1 месяц
-23.92%
6 месяцев
-44.22%
С начала года
-19.74%
1 год
41.63%
3 года*
23.27%
5 лет*
20.26%
10 лет*
17.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и UUUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
UUUU
Energy Fuels Inc.		-19.74%183.43%-28.65%15.78%-18.61%79.11%123.04%-32.98%59.22%9.15%

Correlation

The correlation between NLR and UUUU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.41

Over the past year, NLR and UUUU have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Energy Fuels Inc.

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с UUUU:
UUUU с UECUUUU с URAUUUU с CCJUUUU с USARUUUU с LEUUUUU с DNNUUUU с URG

Доходность на риск

NLR vs. UUUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
UUUU
Ранг доходности на риск UUUU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUUU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRUUUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.45

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.29

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.72

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

1.39

-1.78

NLR vs. UUUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа UUUU равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и UUUU

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и UUUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRUUUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-99.64%

+34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.32%

-57.90%

+21.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.32%

-61.52%

+25.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-68.70%

+32.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-79.31%

+42.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.32%

-95.03%

+58.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-92.64%

+56.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

30.09%

-14.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и UUUU

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 9.39%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 16.29%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRUUUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

16.29%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

64.56%

-31.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

93.82%

-50.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

73.33%

-43.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

72.59%

-48.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и UUUU

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как UUUU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
UUUU
Energy Fuels Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NLR and UUUU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUUU has higher volatility (16.29%) compared to NLR (9.39%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs UUUU's -99.64%.

UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и UUUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор