PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с UUUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLR с UUUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Energy Fuels Inc. (UUUU).

NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NLR и UUUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLR и UUUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		8.18%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
UUUU
Energy Fuels Inc.		23.45%183.43%-28.65%15.78%-18.61%79.11%123.04%-32.98%59.22%9.15%

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у UUUU с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям UUUU по среднегодовой доходности: 13.96% против 22.86% соответственно.

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%

UUUU

1 день
-1.64%
1 месяц
-23.19%
С начала года
23.45%
6 месяцев
14.26%
1 год
389.10%
3 года*
47.62%
5 лет*
24.59%
10 лет*
22.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Energy Fuels Inc.

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с URANNLR с GRIDNLR с SMH
Часто сравнивают с UUUU:
UUUU с UECUUUU с URAUUUU с LEUUUUU с CCJUUUU с USARUUUU с DNNUUUU с URG

Доходность на риск

NLR vs. UUUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UUUU
Ранг доходности на риск UUUU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRUUUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

4.13

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.58

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

7.43

-4.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

17.03

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. UUUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа UUUU равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRUUUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

4.13

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.34

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.14

+0.32

Корреляция

Корреляция между NLR и UUUU составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и UUUU

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как UUUU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
UUUU
Energy Fuels Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NLR и UUUU

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и UUUU.

Загрузка...

Показатели просадок

NLRUUUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-99.64%

+34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-51.28%

+25.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-68.70%

+38.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-79.31%

+44.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.26%

-92.36%

+74.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.90%

-92.66%

+56.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

22.38%

-11.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и UUUU

Текущая волатильность для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) составляет 12.53%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 22.68%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLRUUUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

22.68%

-10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.94%

71.79%

-38.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.20%

94.90%

-52.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

73.14%

-44.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

72.03%

-48.65%