PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с SOXQ

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NLR returned 21.55%/yr vs 36.75%/yr for SOXQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности NLR и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 106.78%.

NLR

1 день
-1.88%
1 месяц
-4.81%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-2.76%
1 год
19.25%
3 года*
32.30%
5 лет*
21.55%
10 лет*
13.17%

SOXQ

1 день
2.14%
1 месяц
19.93%
С начала года
106.78%
6 месяцев
105.09%
1 год
181.98%
3 года*
61.94%
5 лет*
36.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		0.28%56.50%14.26%36.67%2.29%0.73%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		106.78%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between NLR and SOXQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.48

The correlation between NLR and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и SOXQ

Секторы
NLR
SOXQ

Энергетика

45.3%

-

Коммунальные услуги

38.1%

-

Промышленность

15.1%

-

Технологии

1.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
45.3%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

NLR
38.1%
SOXQ

-

Промышленность

NLR
15.1%
SOXQ

-

Технологии

NLR
1.6%
SOXQ
100.0%

Сырьевые материалы

NLR

-

SOXQ

-

Коммуникационные услуги

NLR

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

SOXQ

-

Финансовые услуги

NLR

-

SOXQ
0.1%

Здравоохранение

NLR

-

SOXQ

-

Недвижимость

NLR

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

NLR vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
4.83

-4.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
4.58

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.65

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

11.75

-11.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

42.46

-41.05

NLR vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 4.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и SOXQ

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-46.01%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-15.59%

-14.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-39.36%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-46.01%

+15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

0.00%

-24.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.69%

-12.87%

-22.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.74%

4.31%

+9.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и SOXQ

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 13.63%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.63%

20.05%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.02%

31.34%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.85%

37.96%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.62%

37.17%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

37.08%

-12.81%

Сравнение комиссий NLR и SOXQ

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и SOXQ

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SOXQ в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.54%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.31%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NLR and SOXQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (20.05%) compared to NLR (13.63%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 36.75% vs 21.55% for NLR. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 13.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 36.75% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.31% for SOXQ.

NLR is categorized as Uranium, while SOXQ is Semiconductors. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор