PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с NXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLR с NXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и NexGen Energy Ltd. (NXE).

NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NLR и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLR и NXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		8.18%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
NXE
NexGen Energy Ltd.		26.09%39.39%-5.71%58.01%1.37%58.33%115.62%-28.09%-30.47%48.75%

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у NXE с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям NXE по среднегодовой доходности: 13.96% против 23.11% соответственно.

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%

NXE

1 день
0.00%
1 месяц
-12.78%
С начала года
26.09%
6 месяцев
27.75%
1 год
152.72%
3 года*
44.68%
5 лет*
25.01%
10 лет*
23.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

NexGen Energy Ltd.

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с URANNLR с GRIDNLR с SMH
Часто сравнивают с NXE:
NXE с UECNXE с DNNNXE с CCJNXE с CCO.TONXE с URANXE с AMATNXE с BHP

Доходность на риск

NLR vs. NXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NXE
Ранг доходности на риск NXE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRNXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.76

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.30

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

6.98

-3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

18.55

-10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. NXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXE равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRNXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.76

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.37

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.38

Корреляция

Корреляция между NLR и NXE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и NXE

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как NXE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NLR и NXE

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и NXE.

Загрузка...

Показатели просадок

NLRNXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-82.98%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-22.70%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-54.28%

+23.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-82.98%

+48.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.26%

-16.67%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.90%

-28.88%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

8.53%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и NXE

Текущая волатильность для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) составляет 12.53%, в то время как у NexGen Energy Ltd. (NXE) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLRNXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

13.91%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.94%

41.04%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.20%

55.69%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

58.62%

-30.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

62.08%

-38.70%