PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с NXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с NXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while NXE (NexGen Energy Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, NLR returned 13.59%/yr vs 18.90%/yr for NXE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NLR и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у NXE с доходностью 24.02%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям NXE по среднегодовой доходности: 13.59% против 18.90% соответственно.

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%

NXE

1 день
0.62%
1 месяц
-5.86%
С начала года
24.02%
6 месяцев
15.25%
1 год
78.28%
3 года*
36.77%
5 лет*
18.76%
10 лет*
18.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и NXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
NXE
NexGen Energy Ltd.		24.02%39.39%-5.71%58.01%1.37%58.33%115.62%-28.09%-30.47%48.75%

Correlation

The correlation between NLR and NXE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.52

Over the past year, NLR and NXE have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

NexGen Energy Ltd.

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с NXE:
NXE с UECNXE с CCJNXE с DNNNXE с CCO.TONXE с URANXE с AMATNXE с BHP

Доходность на риск

NLR vs. NXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NXE
Ранг доходности на риск NXE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRNXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.46

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.13

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.23

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

7.41

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. NXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NXE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRNXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.46

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.33

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.31

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.55

-0.37

Просадки

Сравнение просадок NLR и NXE

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и NXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRNXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-82.98%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-24.35%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-54.28%

+23.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-54.28%

+23.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-82.98%

+48.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-18.03%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

-28.64%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

10.61%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и NXE

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 13.14%, в то время как у NexGen Energy Ltd. (NXE) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRNXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

18.64%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

39.17%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

53.94%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

57.82%

-28.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

61.49%

-37.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и NXE

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как NXE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NLR and NXE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXE has higher volatility (18.64%) compared to NLR (13.14%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs NXE's -82.98%.

NXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и NXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор