PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXE с EFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NXE с EFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXE (NexGen Energy Ltd.) and EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust) are both stocks. NXE operates in Uranium (Energy), while EFR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, NXE returned 18.90%/yr vs 5.65%/yr for EFR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NXE и EFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность 24.02%, что значительно выше, чем у EFR с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции NXE превзошли акции EFR по среднегодовой доходности: 18.90% против 5.65% соответственно.

NXE

1 день
0.62%
1 месяц
-5.86%
С начала года
24.02%
6 месяцев
15.25%
1 год
78.28%
3 года*
36.77%
5 лет*
18.76%
10 лет*
18.90%

EFR

1 день
0.48%
1 месяц
0.93%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.75%
1 год
-3.23%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.46%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXE и EFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXE
NexGen Energy Ltd.		24.02%39.39%-5.71%58.01%1.37%58.33%115.62%-28.09%-30.47%48.75%
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust		-1.99%-4.85%11.32%29.25%-18.73%22.88%0.83%16.43%-6.96%3.37%

Correlation

The correlation between NXE and EFR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

EFR:

$93.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$992.64K

EFR:

$86.69M

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$247.46M

EFR:

$109.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexGen Energy Ltd.

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

Часто сравнивают с NXE:
NXE с UECNXE с CCJNXE с DNNNXE с CCO.TONXE с URANXE с AMATNXE с BHP
Часто сравнивают с EFR:
EFR с EFTEFR с BUIEFR с JEPIEFR с SRLNEFR с VVREFR с VTVEFR с SPY

Доходность на риск

NXE vs. EFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг доходности на риск NXE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EFR
Ранг доходности на риск EFR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXE c EFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXEEFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.40

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
-0.53

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.93

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.28

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

-0.60

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXE vs. EFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа EFR равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и EFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXEEFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.40

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.27

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.28

+0.27

Просадки

Сравнение просадок NXE и EFR

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки EFR в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и EFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXEEFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-60.55%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-11.49%

-12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.28%

-18.30%

-35.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-25.07%

-29.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.98%

-42.04%

-40.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.03%

-11.02%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.64%

-9.01%

-19.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

5.40%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и EFR

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 18.64% по сравнению с Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXEEFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.64%

1.99%

+16.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.17%

6.61%

+32.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.94%

8.06%

+45.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.82%

13.06%

+44.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.49%

14.96%

+46.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и EFR

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust		9.04%9.53%9.76%10.37%10.39%5.62%6.39%7.34%7.46%5.42%5.82%6.95%
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и EFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M2022202320242025202600
(NXE) Общая выручка
(EFR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NXE and EFR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXE has higher volatility (18.64%) compared to EFR (1.99%). In terms of maximum drawdown, NXE dropped -82.98% vs EFR's -60.55%.

NXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXE и EFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор