PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXE с EFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXE с EFR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или EFR.

Корреляция

Корреляция между NXE и EFR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NXE и EFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.52

EFR:

0.06

Коэф-т Сортино

NXE:

-0.32

EFR:

0.22

Коэф-т Омега

NXE:

0.96

EFR:

1.04

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.45

EFR:

0.07

Коэф-т Мартина

NXE:

-0.88

EFR:

0.31

Индекс Язвы

NXE:

27.61%

EFR:

4.42%

Дневная вол-ть

NXE:

54.95%

EFR:

13.26%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

EFR:

-60.57%

Текущая просадка

NXE:

-38.51%

EFR:

-7.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$3.11B

EFR:

$351.48M

EPS

NXE:

-$0.12

EFR:

$1.55

Коэффициент PEG

NXE:

0.00

EFR:

0.00

Коэффициент P/S

NXE:

0.00

EFR:

6.18

Коэффициент P/B

NXE:

3.94

EFR:

0.93

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность -17.27%, что значительно ниже, чем у EFR с доходностью -2.82%.

NXE

С начала года

-17.27%

1 месяц

15.19%

6 месяцев

-26.02%

1 год

-31.66%

5 лет

32.56%

10 лет

N/A

EFR

С начала года

-2.82%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

-1.83%

1 год

0.60%

5 лет

11.52%

10 лет

5.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и EFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
EFR
Ранг риск-скорректированной доходности EFR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c EFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа EFR равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и EFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и EFR

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust		11.29%9.76%9.42%9.65%5.62%5.87%7.34%7.46%5.42%5.80%7.55%6.11%

Просадки

Сравнение просадок NXE и EFR

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки EFR в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и EFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и EFR

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и EFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M202120222023202420250
14.48M
(NXE) Общая выручка
(EFR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию