Сравнение NXE с EFR
NXE (NexGen Energy Ltd.) and EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust) are both stocks. NXE operates in Uranium (Energy), while EFR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, NXE returned 20.03%/yr vs 3.74%/yr for EFR. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NXE и EFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXE показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у EFR с доходностью 0.30%.
NXE
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- -13.60%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 44.67%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- 20.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.43%
EFR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- 0.30%
- 1 год
- -1.34%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.71%
- Всё время*
- 4.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.46M | $1.16M | $1.21M | |
| $45.70M | $44.63M | $58.83M |
Сравнение доходности по годам NXE и EFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXE NexGen Energy Ltd. | 9.13% | 39.39% | -5.71% | 58.01% | 1.37% | 58.33% | 115.63% | -28.09% | -30.47% | 3.64% |
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 0.30% | -4.85% | 11.32% | 29.25% | -18.73% | 22.88% | 0.83% | 16.43% | -6.96% | 0.94% |
Correlation
The correlation between NXE and EFR is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2017 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NXE:
$6.65B
EFR:
$315.02M
NXE:
-CA$0.67
EFR:
$2.31
NXE:
CA$0.00
EFR:
$87.28M
NXE:
-CA$992.64K
EFR:
$80.23M
NXE:
-CA$247.46M
EFR:
$68.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXE vs. EFR — Ранг доходности на риск
NXE
EFR
Сравнение NXE c EFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXE | EFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.15 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | -0.38 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXE и EFR
Максимальная просадка NXE за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки EFR в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и EFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXE | EFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -60.55% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -9.06% | -28.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.28% | -18.30% | -35.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -25.07% | -29.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -8.94% | -18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.70% | -9.01% | -17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.38% | 3.54% | +12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXE и EFR
NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXE | EFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 1.83% | +12.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.87% | 6.63% | +32.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.69% | 7.70% | +48.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.09% | 13.04% | +45.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.30% | 14.91% | +46.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXE и EFR
NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 8.56% | 9.53% | 9.76% | 10.37% | 10.39% | 5.62% | 6.39% | 7.34% | 7.46% | 5.42% | 5.82% | 6.95% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXE и EFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXE and EFR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXE has higher volatility (14.59%) compared to EFR (1.83%). In terms of maximum drawdown, NXE dropped -80.60% vs EFR's -60.55%.
NXE currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXE и EFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор