PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXE с EFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXE с EFR

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или EFR.

Корреляция

Корреляция между NXE и EFR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NXE и EFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.89%
-8.21%
NXE
EFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.76

EFR:

-0.46

Коэф-т Сортино

NXE:

-0.96

EFR:

-0.51

Коэф-т Омега

NXE:

0.88

EFR:

0.91

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.81

EFR:

-0.32

Коэф-т Мартина

NXE:

-1.66

EFR:

-1.78

Индекс Язвы

NXE:

26.57%

EFR:

3.38%

Дневная вол-ть

NXE:

57.67%

EFR:

13.13%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

EFR:

-60.55%

Текущая просадка

NXE:

-50.34%

EFR:

-14.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$2.59B

EFR:

$330.36M

EPS

NXE:

-$0.09

EFR:

$1.55

PEG коэффициент

NXE:

0.00

EFR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

EFR:

$14.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$564.00K

EFR:

$14.48M

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$50.42M

EFR:

$2.59M

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность -33.18%, что значительно ниже, чем у EFR с доходностью -10.72%.

NXE

С начала года

-33.18%

1 месяц

-6.96%

6 месяцев

-37.62%

1 год

-45.56%

5 лет

36.58%

10 лет

N/A

EFR

С начала года

-10.72%

1 месяц

-9.77%

6 месяцев

-8.64%

1 год

-5.93%

5 лет

9.46%

10 лет

4.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и EFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
EFR
Ранг риск-скорректированной доходности EFR, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c EFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NXE, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
NXE: -0.76
EFR: -0.46
Коэффициент Сортино NXE, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
NXE: -0.96
EFR: -0.51
Коэффициент Омега NXE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXE: 0.88
EFR: 0.91
Коэффициент Кальмара NXE, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NXE: -0.81
EFR: -0.32
Коэффициент Мартина NXE, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXE: -1.66
EFR: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа EFR равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и EFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.76
-0.46
NXE
EFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и EFR

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust		10.66%9.76%9.42%9.63%5.60%5.87%7.34%7.46%5.43%5.82%7.59%6.14%

Просадки

Сравнение просадок NXE и EFR

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки EFR в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и EFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.34%
-14.81%
NXE
EFR

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и EFR

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.44%
9.97%
NXE
EFR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и EFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию